Сравнение WB с IYW

С начала года, WB показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции WB уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -4.40% против 21.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weibo Corporation (WB) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WB на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WB и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WB и IYW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность WB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности IYW в 0.15%

Максимальная просадка WB за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WB и IYW.

Weibo Corporation (WB) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что WB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.