Сравнение WB с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weibo Corporation (WB) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WB или IYW.
Корреляция
Корреляция между WB и IYW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WB и IYW
Основные характеристики
WB:
0.26
IYW:
0.08
WB:
0.74
IYW:
0.32
WB:
1.09
IYW:
1.04
WB:
0.14
IYW:
0.09
WB:
0.71
IYW:
0.34
WB:
18.18%
IYW:
7.26%
WB:
50.27%
IYW:
29.36%
WB:
-94.02%
IYW:
-81.89%
WB:
-92.78%
IYW:
-17.85%
Доходность по периодам
С начала года, WB показывает доходность -9.85%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -14.11%. За последние 10 лет акции WB уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -3.76% против 18.85% соответственно.
WB
-9.85%
-18.43%
-7.92%
12.10%
-22.45%
-3.76%
IYW
-14.11%
-6.18%
-11.09%
4.65%
19.94%
18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WB и IYW
WB
IYW
Сравнение WB c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weibo Corporation (WB) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WB и IYW
Дивидендная доходность WB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности IYW в 0.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB Weibo Corporation | 10.64% | 8.59% | 7.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.24% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок WB и IYW
Максимальная просадка WB за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WB и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WB и IYW
Текущая волатильность для Weibo Corporation (WB) составляет 16.43%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что WB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.