Сравнение WB с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weibo Corporation (WB) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WB или IYW.
Корреляция
Корреляция между WB и IYW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WB и IYW
Основные характеристики
WB:
0.62
IYW:
1.13
WB:
1.21
IYW:
1.58
WB:
1.14
IYW:
1.21
WB:
0.33
IYW:
1.57
WB:
1.82
IYW:
5.29
WB:
17.18%
IYW:
4.78%
WB:
50.94%
IYW:
22.33%
WB:
-94.02%
IYW:
-81.89%
WB:
-91.49%
IYW:
-3.82%
Доходность по периодам
С начала года, WB показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции WB уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -0.49% против 20.96% соответственно.
WB
6.39%
9.72%
29.76%
34.28%
-23.54%
-0.49%
IYW
0.22%
-1.54%
18.91%
22.88%
20.80%
20.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WB и IYW
WB
IYW
Сравнение WB c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weibo Corporation (WB) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WB и IYW
Дивидендная доходность WB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности IYW в 0.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB Weibo Corporation | 8.07% | 8.59% | 7.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.21% | 0.21% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок WB и IYW
Максимальная просадка WB за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WB и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WB и IYW
Weibo Corporation (WB) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что WB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.