PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WB с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weibo Corporation (WB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weibo Corporation (WB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WB
Weibo Corporation		-14.19%19.50%-3.98%-39.08%-38.28%-24.42%-11.56%-20.67%-43.52%154.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, WB показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.40% против 14.06% соответственно.

WB

1 день
0.23%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-30.06%
1 год
3.63%
3 года*
-17.00%
5 лет*
-25.51%
10 лет*
-4.40%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weibo Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WB:
WB с MOMOWB с LAMRWB с IYWWB с VOOWB с XOM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WB
Ранг доходности на риск WB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weibo Corporation (WB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.96

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.49

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.53

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

7.27

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WB на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.96

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.70

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.79

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.56

-0.65

Корреляция

Корреляция между WB и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WB и SPY

Дивидендная доходность WB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WB
Weibo Corporation		9.35%8.02%8.59%7.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WB и SPY

Максимальная просадка WB за все время составила -94.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WB и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.02%

-55.19%

-38.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.20%

-12.05%

-21.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.67%

-24.50%

-62.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.02%

-33.72%

-60.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.79%

-5.53%

-86.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.37%

-9.09%

-48.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.74%

2.54%

+12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WB и SPY

Weibo Corporation (WB) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

5.35%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.01%

9.50%

+12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.89%

19.06%

+17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.65%

17.06%

+34.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.86%

17.92%

+33.94%