Сравнение WB с C
WB (Weibo Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. WB operates in Internet Content & Information (Communication Services), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WB returned -10.38%/yr vs 14.83%/yr for C. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WB и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WB показывает доходность -17.78%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции WB уступали акциям C по среднегодовой доходности: -10.38% против 14.83% соответственно.
WB
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- -23.68%
- С начала года
- -17.78%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- -9.46%
- 5 лет*
- -28.86%
- 10 лет*
- -10.38%
C
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 14.00%
- 1 год
- 49.63%
- 3 года*
- 46.45%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам WB и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB Weibo Corporation | -17.78% | 19.50% | -3.98% | -39.08% | -38.28% | -24.42% | -11.56% | -20.67% | -43.52% | 154.83% |
C Citigroup Inc. | 14.00% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between WB and C is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2014 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
WB:
$1.88B
C:
$225.89B
WB:
$1.45
C:
$9.84
WB:
5.41
C:
13.39
WB:
1.14
C:
1.55
WB:
0.55
C:
1.19
WB:
$1.78B
C:
$153.60B
WB:
$1.33B
C:
$83.82B
WB:
$445.88M
C:
$28.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WB vs. C — Ранг доходности на риск
WB
C
Сравнение WB c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weibo Corporation (WB) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WB | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.38 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 9.50 | -10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WB и C
Максимальная просадка WB за все время составила -94.02%, примерно равная максимальной просадке C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WB и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WB | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.02% | -98.00% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.93% | -14.76% | -25.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.16% | -31.31% | -18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.48% | -44.31% | -42.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.02% | -56.51% | -37.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.14% | -64.85% | -27.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -43.55% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 5.24% | +17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WB и C
Текущая волатильность для Weibo Corporation (WB) составляет 6.25%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что WB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WB | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 8.68% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 23.59% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 28.78% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.28% | 29.20% | +22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.16% | 33.03% | +18.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WB и C
Дивидендная доходность WB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности C в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.82% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
WB Weibo Corporation | 7.77% | 8.02% | 8.59% | 7.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WB и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weibo Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WB и C
WB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weibo Corporation сообщила о валовой прибыли в 303.58M при выручке в 421.33M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.77B при выручке в 24.77B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
WB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weibo Corporation сообщила об операционной прибыли в 110.92M при выручке в 421.33M, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.03B при выручке в 24.77B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
WB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weibo Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.72M при выручке в 421.33M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.83B при выручке в 24.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
Часто задаваемые вопросы
WB and C have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.68%) compared to WB (6.25%). In terms of maximum drawdown, WB dropped -94.02% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WB и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор