Сравнение WAYEX с WTLS
WAYEX (Waycross Long/Short Equity Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAYEX charges 2.27%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности WAYEX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAYEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.88%
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAYEX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 0.56% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between WAYEX and WTLS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAYEX vs. WTLS — Ранг доходности на риск
WAYEX
WTLS
Сравнение WAYEX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAYEX | WTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAYEX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 3.67 | -2.94 |
Просадки
Сравнение просадок WAYEX и WTLS
Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и WTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAYEX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -8.94% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.04% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.78% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAYEX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAYEX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 18.47% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 18.47% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 18.47% | -6.90% |
Сравнение комиссий WAYEX и WTLS
WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAYEX и WTLS
Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 5.25% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAYEX and WTLS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WAYEX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор