Сравнение WAYEX с VMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).
WAYEX управляется Waycross. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WAYEX и VMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAYEX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | -5.57% | 13.16% | 22.40% | 18.99% | -11.66% | 11.43% | 22.27% | 21.17% | -8.80% | 13.05% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 5.62% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, WAYEX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции WAYEX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 4.01% соответственно.
WAYEX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.26%
VMNIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAYEX и VMNIX
WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.
Доходность на риск
WAYEX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
WAYEX
VMNIX
Сравнение WAYEX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAYEX | VMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.06 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.04 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.25 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 9.26 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAYEX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.06 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.74 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.31 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между WAYEX и VMNIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAYEX и VMNIX
Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VMNIX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 5.60% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.38% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок WAYEX и VMNIX
Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и VMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAYEX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -27.90% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -4.95% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -6.69% | -10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | -24.95% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -0.47% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -8.82% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.73% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAYEX и VMNIX
Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAYEX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 1.57% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 5.76% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 7.60% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 7.19% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 6.35% | +5.19% |