Сравнение WAYEX с PWLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).
WAYEX управляется Waycross. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WAYEX и PWLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAYEX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | -5.57% | 13.16% | 22.40% | 18.99% | -11.66% | 11.43% | 22.27% | 21.17% | -8.80% | 13.05% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, WAYEX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции WAYEX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 9.26% против 5.82% соответственно.
WAYEX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 9.26%
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAYEX и PWLIX
WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Доходность на риск
WAYEX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
WAYEX
PWLIX
Сравнение WAYEX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAYEX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.70 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.02 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 2.36 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAYEX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.70 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.65 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.54 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между WAYEX и PWLIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAYEX и PWLIX
Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности PWLIX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAYEX Waycross Long/Short Equity Fund | 5.60% | 5.29% | 12.41% | 2.86% | 0.00% | 5.33% | 1.17% | 1.05% | 0.00% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок WAYEX и PWLIX
Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и PWLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAYEX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -26.92% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -5.79% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -11.74% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | -26.92% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -0.12% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.16% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 3.03% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAYEX и PWLIX
Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAYEX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.38% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 6.00% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 9.02% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 8.86% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 8.94% | +2.60% |