PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAYEX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAYEX с PWLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WAYEX (Waycross Long/Short Equity Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, WAYEX returned 9.88%/yr vs 4.60%/yr for PWLIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WAYEX charges 2.27%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности WAYEX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAYEX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции WAYEX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 9.88% против 4.60% соответственно.

WAYEX

1 день
-0.33%
1 месяц
1.69%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.54%
1 год
11.56%
3 года*
15.07%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.88%

PWLIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.18%
3 года*
4.67%
5 лет*
4.35%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAYEX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		0.78%13.16%22.40%18.99%-11.66%11.43%22.27%21.17%-8.80%13.05%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.41%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Correlation

The correlation between WAYEX and PWLIX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2015 г.

0.08

The correlation between WAYEX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waycross Long/Short Equity Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с WAYEX:
WAYEX с CPLIXWAYEX с QLEIXWAYEX с BIVIXWAYEX с MNWIXWAYEX с SPYWAYEX с BTPIXWAYEX с SPEDX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAX

Доходность на риск

WAYEX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAYEX
Ранг доходности на риск WAYEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAYEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAYEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAYEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAYEX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAYEX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAYEX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAYEXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.02

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.03

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.00

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.02

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

-0.06

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAYEX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAYEX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAYEX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAYEXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.02

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.51

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.43

+0.30

Просадки

Сравнение просадок WAYEX и PWLIX

Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAYEXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-26.92%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-9.43%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.83%

-11.74%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-11.74%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.77%

-26.92%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-9.06%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.18%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.22%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WAYEX и PWLIX

Текущая волатильность для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) составляет 2.35%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAYEXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.58%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

6.55%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

8.43%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

8.96%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

9.00%

+2.57%

Сравнение комиссий WAYEX и PWLIX

WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAYEX и PWLIX

Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности PWLIX в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.67%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		5.25%5.29%12.41%2.86%0.00%5.33%1.17%1.05%0.00%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAYEX and PWLIX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWLIX has higher volatility (2.58%) compared to WAYEX (2.35%). In terms of maximum drawdown, WAYEX dropped -20.77% vs PWLIX's -26.92%.

WAYEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAYEX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор