PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAYEX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAYEX с PWLIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WAYEX (Waycross Long/Short Equity Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, WAYEX returned 9.81%/yr vs 4.16%/yr for PWLIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. WAYEX charges 2.27%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности WAYEX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAYEX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции WAYEX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 9.81% против 4.16% соответственно.

WAYEX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
-0.72%
С начала года
-0.22%
1 год
6.22%
3 года*
13.50%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.81%

PWLIX

1 день
-0.81%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
0.18%
С начала года
1.27%
1 год
2.59%
3 года*
5.29%
5 лет*
4.66%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAYEX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		-0.22%13.16%22.40%18.99%-11.66%11.43%22.27%21.17%-8.80%13.05%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		1.27%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Correlation

The correlation between WAYEX and PWLIX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г.

0.08

The correlation between WAYEX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waycross Long/Short Equity Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с WAYEX:
WAYEX с CPLIXWAYEX с BIVIXWAYEX с QLEIXWAYEX с MNWIXWAYEX с BTPIXWAYEX с SPYWAYEX с SPEDX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с SNOIXPWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с JAKRXPWLIX с GARIXPWLIX с SAOAXPWLIX с VOO

Доходность на риск

WAYEX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAYEX
Ранг доходности на риск WAYEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAYEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAYEX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAYEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAYEX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAYEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAYEX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAYEXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.30

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
0.52

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

0.28

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

0.68

+2.21

WAYEX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAYEX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAYEX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAYEX и PWLIX

Максимальная просадка WAYEX за все время составила -20.77%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAYEX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAYEXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-26.92%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-10.30%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.83%

-11.74%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-11.74%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.77%

-26.92%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-7.52%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.22%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.25%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WAYEX и PWLIX

Текущая волатильность для Waycross Long/Short Equity Fund (WAYEX) составляет 2.45%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что WAYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAYEXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

4.72%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

7.69%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.90%

9.60%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

9.19%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

9.08%

+2.51%

Сравнение комиссий WAYEX и PWLIX

WAYEX берет комиссию в 2.27%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAYEX и PWLIX

Дивидендная доходность WAYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности PWLIX в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		4.86%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
WAYEX
Waycross Long/Short Equity Fund		5.30%5.29%12.41%2.86%0.00%5.33%1.17%1.05%0.00%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAYEX and PWLIX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWLIX has higher volatility (4.72%) compared to WAYEX (2.45%). In terms of maximum drawdown, WAYEX dropped -20.77% vs PWLIX's -26.92%.

WAYEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAYEX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор