Сравнение WAB с CP
WAB (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation) and CP (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. Both operate in the Railroads industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WAB returned 13.78%/yr vs 13.93%/yr for CP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WAB и CP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAB показывает доходность 23.41%, что значительно выше, чем у CP с доходностью 21.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAB имеют среднегодовую доходность 13.78%, а акции CP немного впереди с 13.93%.
WAB
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 23.41%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 39.68%
- 5 лет*
- 26.68%
- 10 лет*
- 13.78%
CP
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение доходности по годам WAB и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 23.41% | 13.15% | 50.14% | 27.96% | 9.07% | 26.53% | -5.23% | 11.46% | -13.26% | -1.36% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 21.29% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
Correlation
The correlation between WAB and CP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1995 г. | 0.39 |
The correlation between WAB and CP shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WAB:
$44.86B
CP:
$79.97B
WAB:
$7.07
CP:
$4.47
WAB:
37.14
CP:
19.95
WAB:
1.57
CP:
8.38
WAB:
3.91
CP:
5.43
WAB:
4.02
CP:
1.69
WAB:
$11.51B
CP:
$14.98B
WAB:
$3.89B
CP:
$8.47B
WAB:
$2.33B
CP:
$8.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAB vs. CP — Ранг доходности на риск
WAB
CP
Сравнение WAB c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAB | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.58 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 1.10 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAB | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.42 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.11 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WAB и CP
Максимальная просадка WAB за все время составила -71.85%, примерно равная максимальной просадке CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAB и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAB | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.85% | -69.17% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -16.23% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | -25.88% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -25.88% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.08% | -33.70% | -30.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -2.34% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -20.30% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 8.50% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAB и CP
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что WAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAB | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 6.82% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 17.65% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 22.48% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 24.47% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 25.64% | +5.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAB и CP
Дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CP в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.43% | 0.47% | 0.42% | 0.54% | 0.60% | 0.52% | 0.66% | 0.62% | 0.68% | 0.54% | 0.43% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAB и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WAB и CP
WAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 2.95B, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
WAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 517.00M при выручке в 2.95B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
WAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 362.00M при выручке в 2.95B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
WAB and CP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAB has higher volatility (7.31%) compared to CP (6.82%). In terms of maximum drawdown, WAB dropped -71.85% vs CP's -69.17%.
WAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAB и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор