PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAB с CLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WAB с CLF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAB или CLF.

Корреляция

Корреляция между WAB и CLF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WAB и CLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAB:

0.86

CLF:

-0.90

Коэф-т Сортино

WAB:

1.31

CLF:

-1.44

Коэф-т Омега

WAB:

1.20

CLF:

0.83

Коэф-т Кальмара

WAB:

1.07

CLF:

-0.62

Коэф-т Мартина

WAB:

3.21

CLF:

-1.56

Индекс Язвы

WAB:

7.84%

CLF:

36.65%

Дневная вол-ть

WAB:

28.02%

CLF:

63.66%

Макс. просадка

WAB:

-71.84%

CLF:

-98.78%

Текущая просадка

WAB:

-1.86%

CLF:

-92.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAB:

$34.95B

CLF:

$3.68B

EPS

WAB:

$6.41

CLF:

-$2.43

Коэффициент PEG

WAB:

3.92

CLF:

-0.22

Коэффициент P/S

WAB:

3.33

CLF:

0.20

Коэффициент P/B

WAB:

3.37

CLF:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

WAB:

$10.50B

CLF:

$18.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

WAB:

$3.31B

CLF:

-$606.00M

EBITDA (12 мес.)

WAB:

$2.02B

CLF:

-$63.00M

Доходность по периодам

С начала года, WAB показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у CLF с доходностью -19.04%. За последние 10 лет акции WAB превзошли акции CLF по среднегодовой доходности: 7.89% против 4.77% соответственно.

WAB

С начала года

8.63%

1 месяц

21.20%

6 месяцев

5.53%

1 год

24.01%

5 лет

32.31%

10 лет

7.89%

CLF

С начала года

-19.04%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

-31.07%

1 год

-56.93%

5 лет

13.20%

10 лет

4.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAB и CLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAB
Ранг риск-скорректированной доходности WAB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAB c CLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAB на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа CLF равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAB и CLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAB и CLF

Дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как CLF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation		0.41%0.42%0.54%0.60%0.52%0.66%0.62%0.68%0.54%0.43%0.39%0.23%
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%8.40%

Просадки

Сравнение просадок WAB и CLF

Максимальная просадка WAB за все время составила -71.84%, что меньше максимальной просадки CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAB и CLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAB и CLF

Текущая волатильность для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) составляет 8.17%, в то время как у Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) волатильность равна 22.73%. Это указывает на то, что WAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAB и CLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.61B
4.63B
(WAB) Общая выручка
(CLF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WAB и CLF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и Cleveland-Cliffs Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
34.5%
-8.5%
(WAB) Валовая рентабельность
(CLF) Валовая рентабельность
WAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 900.00M при выручке в 2.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.5%.

CLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о валовой прибыли в -391.00M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в -8.5%.

WAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 474.00M при выручке в 2.61B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

CLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила об операционной прибыли в -538.00M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.

WAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 322.00M при выручке в 2.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

CLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о чистой прибыли в -495.00M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.