Сравнение WAB с CLF
WAB (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation) and CLF (Cleveland-Cliffs Inc.) are both stocks. WAB operates in Railroads (Industrials), while CLF operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, WAB returned 15.84%/yr vs 5.12%/yr for CLF. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WAB и CLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAB показывает доходность 39.16%, что значительно выше, чем у CLF с доходностью -4.74%. За последние 10 лет акции WAB превзошли акции CLF по среднегодовой доходности: 15.84% против 5.12% соответственно.
WAB
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 13.39%
- 6 месяцев
- 23.36%
- С начала года
- 39.16%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 37.92%
- 5 лет*
- 28.75%
- 10 лет*
- 15.84%
- Всё время*
- 13.04%
CLF
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 29.48%
- 6 месяцев
- -12.94%
- С начала года
- -4.74%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- -7.82%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 5.12%
- Всё время*
- 7.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $413.49M | $283.95M | $244.98M | |
| $320.56M | $287.45M | $258.63M |
Сравнение доходности по годам WAB и CLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 39.16% | 13.15% | 50.14% | 27.96% | 9.07% | 26.53% | -5.23% | 11.46% | -13.26% | -1.36% |
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | -4.74% | 41.28% | -53.97% | 26.75% | -26.00% | 49.52% | 77.38% | 12.72% | 6.66% | -14.27% |
Correlation
The correlation between WAB and CLF is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1995 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
WAB:
$50.05B
CLF:
$7.22B
WAB:
$7.40
CLF:
-$2.26
WAB:
4.22
CLF:
0.26
WAB:
$11.98B
CLF:
$19.20B
WAB:
$4.11B
CLF:
-$319.00M
WAB:
$2.43B
CLF:
$294.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAB vs. CLF — Ранг доходности на риск
WAB
CLF
Сравнение WAB c CLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAB | CLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 0.60 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 1.11 | +14.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAB и CLF
Максимальная просадка WAB за все время составила -71.85%, что меньше максимальной просадки CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAB и CLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAB | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.85% | -98.78% | +26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -51.67% | +40.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | -74.46% | +50.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -82.37% | +58.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.08% | -82.37% | +18.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -87.10% | +84.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.87% | -47.78% | +23.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 28.05% | -24.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAB и CLF
Текущая волатильность для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) составляет 11.91%, в то время как у Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) волатильность равна 21.82%. Это указывает на то, что WAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAB | CLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 21.82% | -9.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.76% | 50.92% | -29.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.42% | 69.04% | -42.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 59.67% | -33.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 62.17% | -30.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAB и CLF
Дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как CLF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF Cleveland-Cliffs Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.38% | 0.47% | 0.42% | 0.54% | 0.60% | 0.52% | 0.66% | 0.62% | 0.68% | 0.54% | 0.43% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAB и CLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и Cleveland-Cliffs Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WAB и CLF
WAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.16B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
CLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 600.00M при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
CLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
CLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cleveland-Cliffs Inc. сообщила о чистой прибыли в -145.00M при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
WAB and CLF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLF has higher volatility (21.82%) compared to WAB (11.91%). In terms of maximum drawdown, WAB dropped -71.85% vs CLF's -98.78%.
WAB currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAB и CLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор