Сравнение WASMX с ATGAX
WASMX (Boston Trust Walden SMID Cap Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WASMX charges 1.00%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности WASMX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WASMX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 9.86%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WASMX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 0.16% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between WASMX and ATGAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WASMX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
WASMX
ATGAX
Сравнение WASMX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASMX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 18.80 | -18.21 |
Просадки
Сравнение просадок WASMX и ATGAX
Максимальная просадка WASMX за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WASMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -0.36% | -37.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -0.36% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -0.09% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WASMX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WASMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 11.18% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 11.18% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 11.18% | +7.42% |
Сравнение комиссий WASMX и ATGAX
WASMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASMX и ATGAX
Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 1.63% | 1.65% | 1.67% | 0.52% | 4.90% | 4.75% | 1.86% | 9.96% | 4.40% | 0.52% | 5.41% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
WASMX and ATGAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WASMX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор