PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WASH с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WASH с QQQI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, WASH returned 21.52% vs 30.41% for QQQI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WASH и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WASH показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.43%.

WASH

1 день
-3.75%
1 месяц
1.06%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.57%
1 год
21.52%
3 года*
13.08%
5 лет*
-4.73%
10 лет*
3.07%

QQQI

1 день
-0.17%
1 месяц
6.91%
С начала года
13.43%
6 месяцев
12.92%
1 год
30.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WASH и QQQI

2026 (YTD)20252024
WASH
Washington Trust Bancorp, Inc.		10.72%1.69%10.35%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.43%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between WASH and QQQI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Washington Trust Bancorp, Inc.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с WASH:
WASH с BROWASH с HRLWASH с TDWASH с RFWASH с KWWASH с QYLDWASH с JPM
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

WASH vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WASH
Ранг доходности на риск WASH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASH: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASH: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WASH c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WASHQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.35

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.12

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.18

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

14.27

-11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WASH vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WASH на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASH и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WASHQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.35

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.34

-1.10

Просадки

Сравнение просадок WASH и QQQI

Максимальная просадка WASH за все время составила -60.33%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASH и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WASHQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.33%

-20.00%

-40.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-9.61%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.34%

-0.17%

-30.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-2.20%

-15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.14%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WASH и QQQI

Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что WASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WASHQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

2.68%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.59%

9.85%

+18.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.04%

12.98%

+21.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.11%

17.07%

+17.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.87%

17.07%

+16.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WASH и QQQI

Дивидендная доходность WASH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности QQQI в 13.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.19%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WASH
Washington Trust Bancorp, Inc.		7.10%7.58%5.36%6.92%4.62%3.73%4.58%3.72%3.70%2.89%2.60%3.44%

Часто задаваемые вопросы

WASH and QQQI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WASH has higher volatility (6.70%) compared to QQQI (2.68%). In terms of maximum drawdown, WASH dropped -60.33% vs QQQI's -20.00%.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WASH и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор