PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WASCX с WTRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WASCX с WTRCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX).

WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности WASCX и WTRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WASCX и WTRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		-2.32%16.07%13.12%14.62%-14.57%12.88%12.53%20.90%-5.98%17.53%
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		-5.25%14.15%51.17%22.71%-18.51%27.71%20.70%30.09%-5.39%19.44%

Доходность по периодам

С начала года, WASCX показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у WTRCX с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции WASCX уступали акциям WTRCX по среднегодовой доходности: 7.74% против 14.46% соответственно.

WASCX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.88%
1 год
12.03%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.74%

WTRCX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.60%
1 год
11.31%
3 года*
23.69%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Asset Strategy Fund

Delaware Ivy Core Equity Fund

Часто сравнивают с WASCX:
WASCX с JANIXWASCX с SPYGWASCX с SPGMWASCX с AOAWASCX с IEYYXWASCX с IVSIXWASCX с WRGCX
Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRGCXWTRCX с WSTCXWTRCX с IEYYXWTRCX с IVSIXWTRCX с FNSTXWTRCX с FLCPXWTRCX с VFFSX

Сравнение комиссий WASCX и WTRCX

WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии WTRCX в 1.75%.

WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund

Доходность на риск

WASCX vs. WTRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WASCX
Ранг доходности на риск WASCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WASCX c WTRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WASCXWTRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.68

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.07

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.95

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

3.50

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WASCX vs. WTRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WASCX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа WTRCX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASCX и WTRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WASCXWTRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.68

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.15

+0.37

Корреляция

Корреляция между WASCX и WTRCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WASCX и WTRCX

Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что меньше доходности WTRCX в 24.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund		10.96%10.75%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		24.17%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%

Просадки

Сравнение просадок WASCX и WTRCX

Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что меньше максимальной просадки WTRCX в -54.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и WTRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

WASCXWTRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.09%

-54.41%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-11.06%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-33.66%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

-33.66%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-10.05%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-21.06%

+13.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.01%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WASCX и WTRCX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) составляет 5.56%, в то время как у Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что WASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WASCXWTRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.06%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

10.54%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

17.75%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

29.88%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

25.07%

-9.55%