Сравнение WASCX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WASCX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASCX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | -2.32% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, WASCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции WASCX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 7.74% против 6.59% соответственно.
WASCX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.74%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASCX и GIMFX
WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
WASCX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
WASCX
GIMFX
Сравнение WASCX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASCX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 3.04 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.95 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.61 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.90 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 15.18 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASCX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 3.04 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.04 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WASCX и GIMFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASCX и GIMFX
Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 10.96% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WASCX и GIMFX
Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASCX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -25.87% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -6.72% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -14.02% | -14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -25.87% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -4.18% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -4.33% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.74% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASCX и GIMFX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что WASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASCX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.95% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 5.92% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 8.87% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 8.47% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 8.94% | +6.58% |