PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WASCX с GBFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WASCX и GBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WASCX и GBFFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
-2.32%16.07%13.12%14.62%-14.57%12.88%12.53%20.90%-5.98%17.53%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
5.76%24.07%0.40%15.24%-3.36%4.38%-3.35%13.79%-7.12%17.06%

Доходность по периодам

С начала года, WASCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции WASCX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 7.74% против 6.70% соответственно.


WASCX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.88%
1 год
12.03%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.74%

GBFFX

1 день
1.05%
1 месяц
-2.94%
С начала года
5.76%
6 месяцев
12.11%
1 год
24.44%
3 года*
13.80%
5 лет*
7.51%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Delaware Ivy Asset Strategy Fund

GMO Benchmark-Free Fund

Сравнение комиссий WASCX и GBFFX

WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.


Доходность на риск

WASCX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WASCX
Ранг доходности на риск WASCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

GBFFX
Ранг доходности на риск GBFFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WASCX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WASCXGBFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

3.08

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

4.08

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.63

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

3.94

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

15.49

-10.22

WASCX vs. GBFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WASCX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа GBFFX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WASCX и GBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WASCXGBFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

3.08

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.94

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.12

Корреляция

Корреляция между WASCX и GBFFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WASCX и GBFFX

Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности GBFFX в 4.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WASCX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund
10.96%10.75%8.30%2.28%18.75%11.68%2.22%5.49%20.62%2.37%0.00%6.52%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
4.84%5.11%1.81%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.92%2.90%2.72%6.67%

Просадки

Сравнение просадок WASCX и GBFFX

Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и GBFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


WASCXGBFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.09%

-26.62%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.04%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-15.91%

-13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

-26.62%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-3.58%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-4.42%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.56%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WASCX и GBFFX

Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что WASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WASCXGBFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.36%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

5.27%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

7.98%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

8.02%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

9.07%

+6.45%