Сравнение WASCX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WASCX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WASCX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | -2.32% | 16.07% | 13.12% | 14.62% | -14.57% | 12.88% | 12.53% | 20.90% | -5.98% | 17.53% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, WASCX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции WASCX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 7.74% против 6.70% соответственно.
WASCX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.74%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASCX и GBFFX
WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
WASCX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
WASCX
GBFFX
Сравнение WASCX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WASCX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 3.08 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 4.08 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.63 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.94 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 15.49 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WASCX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 3.08 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.94 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между WASCX и GBFFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASCX и GBFFX
Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 10.96% | 10.75% | 8.30% | 2.28% | 18.75% | 11.68% | 2.22% | 5.49% | 20.62% | 2.37% | 0.00% | 6.52% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок WASCX и GBFFX
Максимальная просадка WASCX за все время составила -36.09%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WASCX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.09% | -26.62% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -6.04% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -15.91% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -26.62% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -3.58% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -4.42% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.56% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WASCX и GBFFX
Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что WASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WASCX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.36% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 5.27% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 7.98% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 8.02% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 9.07% | +6.45% |