PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAR с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAR с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - WAR is a Aerospace & Defense fund actively managed by US Global, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). WAR is actively managed, while TQQQ is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WAR charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности WAR и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WAR

1 день
-4.53%
1 месяц
-10.52%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAR и TQQQ

2026 (YTD)
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		-13.30%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-8.91%

Correlation

The correlation between WAR and TQQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

0.90

Сравнение распределения секторов WAR и TQQQ

Секторы
WAR
TQQQ

Технологии

61.4%
53.8%

Промышленность

36.5%
2.8%

Финансовые услуги

2.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
15.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

WAR
61.4%
TQQQ
53.8%

Промышленность

WAR
36.5%
TQQQ
2.8%

Финансовые услуги

WAR
2.7%
TQQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

WAR
2.2%
TQQQ
15.8%

Сырьевые материалы

WAR

-

TQQQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

WAR

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

WAR

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

WAR

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

WAR

-

TQQQ
4.2%

Недвижимость

WAR

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

WAR

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с WAR:
WAR с ARKXWAR с UFOWAR с DRNZWAR с ITAWAR с KDEFWAR с JETSWAR с NATO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

WAR vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAR c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WARTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.22

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.73

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.83

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.57

—

WAR vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAR и TQQQ

Максимальная просадка WAR за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WARTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-81.66%

+62.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-36.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.74%

-18.71%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-18.48%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

12.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WAR и TQQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WARTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

22.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

46.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.85%

55.54%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.85%

67.78%

-18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.85%

66.40%

-17.55%

Сравнение комиссий WAR и TQQQ

WAR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAR и TQQQ

WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, WAR and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WAR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WAR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for WAR.

WAR is categorized as Aerospace & Defense, while TQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: US Global and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.95% for TQQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAR и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор