PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAR с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAR с FDL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - WAR is a Aerospace & Defense fund actively managed by US Global, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. WAR is actively managed, while FDL is passively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. WAR charges 0.60%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности WAR и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WAR

1 день
-1.83%
1 месяц
-6.13%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.06%
С начала года
12.30%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.91%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.94%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAR и FDL

2026 (YTD)
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		-6.13%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		-3.06%

Correlation

The correlation between WAR and FDL is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

-0.41

Сравнение распределения секторов WAR и FDL

Секторы
WAR
FDL

Технологии

55.6%
1.4%

Промышленность

39.8%
3.9%

Финансовые услуги

2.7%
15.2%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

14.4%

Энергетика

-

25.7%

Здравоохранение

-

17.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Коммуникационные услуги

-5.0%
10.6%

Технологии

WAR
55.6%
FDL
1.4%

Промышленность

WAR
39.8%
FDL
3.9%

Финансовые услуги

WAR
2.7%
FDL
15.2%

Сырьевые материалы

WAR

-

FDL
0.3%

Потребительский циклический сектор

WAR

-

FDL
4.7%

Потребительский защитный сектор

WAR

-

FDL
14.4%

Энергетика

WAR

-

FDL
25.7%

Здравоохранение

WAR

-

FDL
17.6%

Недвижимость

WAR

-

FDL

-

Коммунальные услуги

WAR

-

FDL
6.5%

Коммуникационные услуги

WAR
-5.0%
FDL
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с WAR:
WAR с UFOWAR с ARKXWAR с DRNZWAR с ITAWAR с KDEFWAR с JETSWAR с NATO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

WAR vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAR c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WARFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.91

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.90

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.15

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.05

—

WAR vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAR и FDL

Максимальная просадка WAR за все время составила -13.13%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WARFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.13%

-65.93%

+52.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.02%

-3.40%

-8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-9.63%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WAR и FDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WARFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.88%

11.55%

+40.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.88%

14.31%

+37.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.88%

17.11%

+34.77%

Сравнение комиссий WAR и FDL

WAR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAR и FDL

WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.71%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAR and FDL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.

FDL has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.00% for WAR.

WAR is categorized as Aerospace & Defense, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: US Global and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.43% for FDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAR и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор