PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAR с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAR с DFEN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - WAR is a Aerospace & Defense fund actively managed by US Global, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300% Daily). WAR is actively managed, while DFEN is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WAR charges 0.60%/yr vs 0.96%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности WAR и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WAR

1 день
-4.53%
1 месяц
-10.52%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEN

1 день
-6.88%
1 месяц
-12.09%
6 месяцев
-23.80%
С начала года
7.11%
1 год
33.31%
3 года*
60.70%
5 лет*
32.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAR и DFEN

2026 (YTD)
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		-13.30%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		3.67%

Correlation

The correlation between WAR and DFEN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

0.40

Сравнение распределения секторов WAR и DFEN

Секторы
WAR
DFEN

Технологии

61.4%
0.0%

Промышленность

36.5%
20.1%

Финансовые услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WAR
61.4%
DFEN
0.0%

Промышленность

WAR
36.5%
DFEN
20.1%

Финансовые услуги

WAR
2.7%
DFEN

-

Коммуникационные услуги

WAR
2.2%
DFEN

-

Сырьевые материалы

WAR

-

DFEN

-

Потребительский циклический сектор

WAR

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

WAR

-

DFEN

-

Энергетика

WAR

-

DFEN

-

Здравоохранение

WAR

-

DFEN

-

Недвижимость

WAR

-

DFEN

-

Коммунальные услуги

WAR

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с WAR:
WAR с ARKXWAR с UFOWAR с DRNZWAR с ITAWAR с KDEFWAR с JETSWAR с NATO
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с SPXLDFEN с VOODFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

WAR vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAR c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WARDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.50

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.75

—

WAR vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAR и DFEN

Максимальная просадка WAR за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WARDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-91.36%

+72.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-41.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.74%

-29.81%

+11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-44.97%

+36.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

19.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WAR и DFEN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WARDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

54.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.85%

66.77%

-17.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.85%

60.92%

-12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.85%

71.56%

-22.71%

Сравнение комиссий WAR и DFEN

WAR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DFEN в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAR и DFEN

WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.28%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
WAR
U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WAR and DFEN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WAR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WAR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 0.00% for WAR.

WAR is categorized as Aerospace & Defense, while DFEN is Leveraged Equities. They also come from different issuers: US Global and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.96% for DFEN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAR и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор