Сравнение WAR с DBE
WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - WAR is a Aerospace & Defense fund actively managed by US Global, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. WAR is actively managed, while DBE is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WAR charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности WAR и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAR
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -10.52%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам WAR и DBE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | -13.30% |
DBE Invesco DB Energy Fund | -8.38% |
Correlation
The correlation between WAR and DBE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAR vs. DBE — Ранг доходности на риск
WAR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBE
Сравнение WAR c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAR | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAR и DBE
Максимальная просадка WAR за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAR и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAR | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -86.69% | +67.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -36.07% | +17.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -57.19% | +49.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAR и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAR | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.85% | 35.99% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.85% | 29.88% | +18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.85% | 28.39% | +20.46% |
Сравнение комиссий WAR и DBE
WAR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAR и DBE
WAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WAR and DBE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for WAR.
WAR is categorized as Aerospace & Defense, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: US Global and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for WAR and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для WAR и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор