PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WANT с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WANT с UMDD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both Leveraged Equities funds - WANT tracks the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%) while UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WANT returned -6.22%/yr vs 2.41%/yr for UMDD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WANT charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for UMDD.

Доходность

Сравнение доходности WANT и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -14.95%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 41.42%.

WANT

1 день
0.66%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-14.95%
6 месяцев
-17.60%
1 год
8.18%
3 года*
12.79%
5 лет*
-6.22%
10 лет*
—

UMDD

1 день
2.20%
1 месяц
10.73%
С начала года
41.42%
6 месяцев
35.75%
1 год
66.43%
3 года*
23.57%
5 лет*
2.41%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WANT и UMDD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-14.95%-6.94%60.52%114.43%-83.03%84.81%45.26%90.07%-24.44%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		41.42%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-31.45%

Correlation

The correlation between WANT and UMDD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.77

The correlation between WANT and UMDD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WANT и UMDD

Секторы
WANT
UMDD

Потребительский циклический сектор

18.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

0.2%
0.5%

Технологии

0.2%
9.0%

Промышленность

0.0%
13.4%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

7.1%

Здравоохранение

-

4.8%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

WANT
18.4%
UMDD
5.1%

Коммуникационные услуги

WANT
0.2%
UMDD
0.5%

Технологии

WANT
0.2%
UMDD
9.0%

Промышленность

WANT
0.0%
UMDD
13.4%

Сырьевые материалы

WANT

-

UMDD
2.6%

Потребительский защитный сектор

WANT

-

UMDD
2.2%

Энергетика

WANT

-

UMDD
2.7%

Финансовые услуги

WANT

-

UMDD
7.1%

Здравоохранение

WANT

-

UMDD
4.8%

Недвижимость

WANT

-

UMDD
3.9%

Коммунальные услуги

WANT

-

UMDD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

ProShares UltraPro MidCap400

Часто сравнивают с WANT:
WANT с NAILWANT с RTHWANT с XLYWANT с QQQWANT с SCHDWANT с TECLWANT с ^SIXY
Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO

Доходность на риск

WANT vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WANT c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WANTUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.40

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.01

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.56

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

8.58

-8.06

WANT vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа UMDD равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WANT и UMDD

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и UMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WANTUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-86.24%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.27%

-26.04%

-15.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.53%

-60.33%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.89%

-64.61%

-21.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.01%

-3.15%

-55.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.11%

-23.58%

-19.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.68%

7.78%

+7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и UMDD

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) с волатильностью 14.80%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WANTUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.43%

14.80%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.93%

35.26%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.30%

47.64%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.78%

59.05%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.47%

62.32%

+9.15%

Сравнение комиссий WANT и UMDD

WANT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии UMDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и UMDD

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности UMDD в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.74%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.63%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WANT and UMDD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WANT has higher volatility (18.43%) compared to UMDD (14.80%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs UMDD's -86.24%.

On 5-year performance, UMDD leads with 2.41% vs -6.22% for WANT. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 14.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UMDD has performed better with a 2.41% return vs -6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for WANT.

UMDD has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.63% for WANT.

WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for WANT and 0.95% for UMDD.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WANT и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор