Сравнение WANT с TYD
WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WANT returned -6.22%/yr vs -13.19%/yr for TYD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. WANT charges 0.98%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности WANT и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WANT показывает доходность -14.95%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью -5.80%.
WANT
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- —
TYD
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- -3.95%
- 5 лет*
- -13.19%
- 10 лет*
- -5.12%
Сравнение доходности по годам WANT и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | -14.95% | -6.94% | 60.52% | 114.43% | -83.03% | 84.81% | 45.26% | 90.07% | -24.44% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -5.80% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 10.38% |
Correlation
The correlation between WANT and TYD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г. | -0.01 |
The correlation between WANT and TYD shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WANT и TYD
Секторы
WANT
TYD
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
WANT
TYD
-
Коммуникационные услуги
WANT
TYD
-
Технологии
WANT
TYD
-
Промышленность
WANT
TYD
-
Сырьевые материалы
WANT
-
TYD
-
Потребительский защитный сектор
WANT
-
TYD
-
Энергетика
WANT
-
TYD
-
Финансовые услуги
WANT
-
TYD
Здравоохранение
WANT
-
TYD
-
Недвижимость
WANT
-
TYD
-
Коммунальные услуги
WANT
-
TYD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WANT vs. TYD — Ранг доходности на риск
WANT
TYD
Сравнение WANT c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WANT | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.08 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -0.20 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WANT и TYD
Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WANT | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -64.28% | -21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -13.54% | -27.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.53% | -24.62% | -38.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.89% | -59.84% | -26.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.01% | -59.06% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.11% | -22.00% | -21.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 5.30% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WANT и TYD
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что WANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WANT | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.43% | 4.49% | +13.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.93% | 9.76% | +30.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.30% | 13.86% | +40.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.78% | 22.97% | +47.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.47% | 20.36% | +51.11% |
Сравнение комиссий WANT и TYD
WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WANT и TYD
Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности TYD в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.22% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.63% | 0.65% | 0.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WANT and TYD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WANT has higher volatility (18.43%) compared to TYD (4.49%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs TYD's -64.28%.
On 5-year performance, WANT leads with -6.22% vs -13.19% for TYD. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WANT has performed better with a -6.22% return vs -13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.63% for WANT.
WANT is categorized as Leveraged Equities, while TYD is Leveraged Bonds. WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 0.98% for WANT and 1.09% for TYD.
WANT currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WANT и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор