Сравнение WANT с NUGT
WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WANT returned -8.57%/yr vs 13.50%/yr for NUGT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WANT charges 0.98%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности WANT и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WANT показывает доходность -18.75%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -43.53%.
WANT
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -23.75%
- С начала года
- -18.75%
- 1 год
- -4.72%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -29.95%
- 6 месяцев
- -55.81%
- С начала года
- -43.53%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 38.46%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- -15.70%
Сравнение доходности по годам WANT и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | -18.75% | -6.94% | 60.52% | 114.43% | -83.03% | 84.81% | 45.26% | 90.07% | -24.44% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.53% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | 26.71% |
Correlation
The correlation between WANT and NUGT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between WANT and NUGT shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WANT и NUGT
Секторы
WANT
NUGT
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
WANT
NUGT
-
Технологии
WANT
NUGT
-
Коммуникационные услуги
WANT
NUGT
-
Промышленность
WANT
NUGT
-
Сырьевые материалы
WANT
-
NUGT
Потребительский защитный сектор
WANT
-
NUGT
-
Энергетика
WANT
-
NUGT
-
Финансовые услуги
WANT
-
NUGT
-
Здравоохранение
WANT
-
NUGT
-
Недвижимость
WANT
-
NUGT
-
Коммунальные услуги
WANT
-
NUGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WANT vs. NUGT — Ранг доходности на риск
WANT
NUGT
Сравнение WANT c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WANT | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.67 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 1.45 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WANT и NUGT
Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WANT | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -99.97% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -66.89% | +25.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.53% | -66.89% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.89% | -73.72% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.84% | -99.87% | +39.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.31% | -91.56% | +48.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 31.13% | -13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WANT и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) составляет 17.27%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) волатильность равна 22.88%. Это указывает на то, что WANT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WANT | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 22.88% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.82% | 80.16% | -38.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 95.34% | -40.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.13% | 73.31% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.33% | 87.69% | -16.36% |
Сравнение комиссий WANT и NUGT
WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WANT и NUGT
Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NUGT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.54% | 0.65% | 0.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WANT and NUGT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (22.88%) compared to WANT (17.27%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs NUGT's -99.97%.
On 5-year performance, NUGT leads with 13.50% vs -8.57% for WANT. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, WANT has been the lower-risk option at 17.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NUGT has performed better with a 13.50% return vs -8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
NUGT has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.54% for WANT.
WANT is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 0.98% for WANT and 1.13% for NUGT.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WANT и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор