Сравнение WANT с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
WANT и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WANT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Фонд был запущен 29 нояб. 2018 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности WANT и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WANT и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | -25.85% | -6.94% | 8.54% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, WANT показывает доходность -25.85%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
WANT
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -15.41%
- С начала года
- -25.85%
- 6 месяцев
- -31.24%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- -7.87%
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WANT и MULL
WANT берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
WANT vs. MULL — Ранг доходности на риск
WANT
MULL
Сравнение WANT c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WANT | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 6.53 | -6.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 3.77 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.50 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 16.69 | -16.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 46.83 | -46.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WANT | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 6.53 | -6.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.91 | -1.83 |
Корреляция
Корреляция между WANT и MULL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WANT и MULL
Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.72% | 0.65% | 0.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.64% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WANT и MULL
Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WANT | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -72.29% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.27% | -53.09% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.26% | -39.05% | -25.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.74% | -21.99% | -20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.06% | 18.92% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WANT и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) составляет 22.02%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что WANT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WANT | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | 47.87% | -25.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.68% | 99.70% | -59.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.68% | 130.90% | -61.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.48% | 130.06% | -59.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.83% | 130.06% | -58.23% |