PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WANT с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WANT с BULZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - WANT tracks the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, WANT returned 12.79%/yr vs 77.02%/yr for BULZ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WANT charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности WANT и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WANT показывает доходность -14.95%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 54.96%.

WANT

1 день
0.66%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-14.95%
6 месяцев
-17.60%
1 год
8.18%
3 года*
12.79%
5 лет*
-6.22%
10 лет*
—

BULZ

1 день
2.00%
1 месяц
-11.00%
С начала года
54.96%
6 месяцев
57.61%
1 год
163.08%
3 года*
77.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WANT и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-14.95%-6.94%60.52%114.43%-83.03%49.81%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		54.96%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%

Correlation

The correlation between WANT and BULZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.80

The correlation between WANT and BULZ shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WANT и BULZ

Секторы
WANT
BULZ

Потребительский циклический сектор

18.4%
12.8%

Коммуникационные услуги

0.2%
25.0%

Технологии

0.2%
62.3%

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

WANT
18.4%
BULZ
12.8%

Коммуникационные услуги

WANT
0.2%
BULZ
25.0%

Технологии

WANT
0.2%
BULZ
62.3%

Промышленность

WANT
0.0%
BULZ

-

Сырьевые материалы

WANT

-

BULZ

-

Потребительский защитный сектор

WANT

-

BULZ

-

Энергетика

WANT

-

BULZ

-

Финансовые услуги

WANT

-

BULZ

-

Здравоохранение

WANT

-

BULZ

-

Недвижимость

WANT

-

BULZ

-

Коммунальные услуги

WANT

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с WANT:
WANT с NAILWANT с RTHWANT с XLYWANT с QQQWANT с SCHDWANT с TECLWANT с ^SIXY
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

WANT vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WANT c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WANTBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
2.12

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.36

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

3.03

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

7.94

-7.42

WANT vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WANT на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WANT и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WANT и BULZ

Максимальная просадка WANT за все время составила -85.89%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WANT и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WANTBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-94.44%

+8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.27%

-54.22%

+12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.53%

-67.96%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.01%

-26.99%

-32.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.11%

-58.18%

+15.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.68%

20.62%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WANT и BULZ

Текущая волатильность для Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) составляет 18.43%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 30.02%. Это указывает на то, что WANT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WANTBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.43%

30.02%

-11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.93%

61.86%

-21.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.30%

77.55%

-23.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.78%

91.54%

-20.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.47%

91.54%

-20.07%

Сравнение комиссий WANT и BULZ

WANT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WANT и BULZ

Дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.63%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%

Часто задаваемые вопросы

WANT and BULZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (30.02%) compared to WANT (18.43%). In terms of maximum drawdown, WANT dropped -85.89% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 77.02% vs 12.79% for WANT. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WANT has been the lower-risk option at 18.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 77.02% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for WANT.

WANT has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for BULZ.

WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.98% for WANT and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WANT и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор