PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с WAGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с WAGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Global Select Fund (WAGSX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. WAGSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и WAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Global Select Fund (WAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и WAGSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%12.72%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		-8.14%1.74%0.50%27.77%-33.10%7.95%34.68%9.40%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у WAGSX с доходностью -8.14%.

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%

WAGSX

1 день
3.20%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-9.69%
1 год
-5.29%
3 года*
3.04%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Wasatch Global Select Fund

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с VTIWAMVX с XITK
Часто сравнивают с WAGSX:
WAGSX с VFINXWAGSX с WMCVXWAGSX с WMICXWAGSX с WAAEXWAGSX с WAESXWAGSX с WAINXWAGSX с GCCHX

Сравнение комиссий WAMVX и WAGSX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии WAGSX в 1.35%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
WAGSX
Wasatch Global Select Fund

Доходность на риск

WAMVX vs. WAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WAGSX
Ранг доходности на риск WAGSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c WAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Global Select Fund (WAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXWAGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.29

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

-0.31

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.96

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.32

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

-0.87

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. WAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа WAGSX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и WAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXWAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.29

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.11

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.18

+0.44

Корреляция

Корреляция между WAMVX и WAGSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и WAGSX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, тогда как WAGSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%
WAGSX
Wasatch Global Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.65%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и WAGSX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки WAGSX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и WAGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMVXWAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-43.62%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-17.76%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-43.62%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-25.80%

+14.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-17.70%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

6.55%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и WAGSX

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Wasatch Global Select Fund (WAGSX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMVXWAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.59%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

10.85%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

17.59%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

19.51%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

21.18%

+0.03%