PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAMVX с WAGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAMVX с WAGOX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WAMVX (Wasatch Micro Cap Value Fund) and WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) are both mutual funds - WAMVX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAGOX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAMVX returned 14.24%/yr vs 9.70%/yr for WAGOX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WAMVX charges 1.66%/yr vs 1.50%/yr for WAGOX.

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и WAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность 17.76%, что значительно выше, чем у WAGOX с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции WAGOX по среднегодовой доходности: 14.24% против 9.70% соответственно.

WAMVX

1 день
0.21%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
9.26%
С начала года
17.76%
1 год
28.73%
3 года*
18.30%
5 лет*
6.48%
10 лет*
14.24%

WAGOX

1 день
0.50%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
3.08%
С начала года
7.20%
1 год
-1.60%
3 года*
5.48%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAMVX и WAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		17.76%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		7.20%-4.58%6.60%25.57%-35.02%21.43%42.27%33.11%-7.41%37.73%

Correlation

The correlation between WAMVX and WAGOX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г.

0.83

The correlation between WAMVX and WAGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Wasatch Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с CAFGWAMVX с XITKWAMVX с VOOWAMVX с VTI
Часто сравнивают с WAGOX:
WAGOX с VIOOWAGOX с WAESXWAGOX с WAFMXWAGOX с WAMCXWAGOX с WGROXWAGOX с WAINXWAGOX с GMGEX

Доходность на риск

WAMVX vs. WAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
WAGOX
Ранг доходности на риск WAGOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c WAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAMVXWAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.02

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
0.09

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

-0.02

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

-0.04

+7.57

WAMVX vs. WAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа WAGOX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и WAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и WAGOX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки WAGOX в -44.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и WAGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAMVXWAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-44.05%

-16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-16.72%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-22.43%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-44.05%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-44.05%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-17.22%

+11.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-10.17%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

6.89%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и WAGOX

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAMVXWAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.44%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

12.01%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

15.67%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

20.71%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

20.50%

+0.86%

Сравнение комиссий WAMVX и WAGOX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии WAGOX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и WAGOX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности WAGOX в 8.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		8.71%9.34%8.83%0.00%2.30%7.98%1.96%8.64%18.77%11.04%9.13%13.52%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		9.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%

Часто задаваемые вопросы

WAMVX and WAGOX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAMVX has higher volatility (5.68%) compared to WAGOX (4.44%). In terms of maximum drawdown, WAMVX dropped -60.71% vs WAGOX's -44.05%.

WAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAMVX и WAGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор