PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с WAGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с WAGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. WAGOX управляется Wasatch. Фонд был запущен 16 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и WAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и WAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		-6.40%-4.58%6.60%25.57%-35.02%21.43%42.27%33.11%-7.41%37.73%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у WAGOX с доходностью -6.40%. За последние 10 лет акции WAMVX превзошли акции WAGOX по среднегодовой доходности: 12.55% против 8.68% соответственно.

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%

WAGOX

1 день
2.93%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-7.91%
1 год
-2.78%
3 года*
3.99%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Wasatch Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с XITKWAMVX с VTI
Часто сравнивают с WAGOX:
WAGOX с VIOOWAGOX с WAESXWAGOX с GMGEXWAGOX с WAMCXWAGOX с GCCHXWAGOX с WAAEXWAGOX с WAINX

Сравнение комиссий WAMVX и WAGOX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии WAGOX в 1.50%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund

Доходность на риск

WAMVX vs. WAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WAGOX
Ранг доходности на риск WAGOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c WAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXWAGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.15

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

-0.09

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.19

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

-0.50

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. WAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа WAGOX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и WAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXWAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.15

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.10

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.63

-0.01

Корреляция

Корреляция между WAMVX и WAGOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и WAGOX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности WAGOX в 9.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		9.97%9.34%8.83%0.00%2.30%7.98%1.96%8.64%18.77%11.04%9.13%13.52%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и WAGOX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки WAGOX в -44.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и WAGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMVXWAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-44.05%

-16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-17.09%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-44.05%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-44.05%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-27.73%

+16.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-10.01%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

6.53%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и WAGOX

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMVXWAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.92%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

10.65%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

18.64%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

20.58%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

20.53%

+0.68%