PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.55% против 17.41% соответственно.

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с VTIWAMVX с XITK
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий WAMVX и SPMO

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

WAMVX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.06

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.96

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

6.90

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.06

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.93

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.86

-0.24

Корреляция

Корреляция между WAMVX и SPMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и SPMO

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и SPMO

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMVXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-30.95%

-29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-12.70%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-22.74%

-15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-30.95%

-10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-7.31%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-4.66%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.60%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и SPMO

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.18% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMVXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.22%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

12.80%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

22.77%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

19.08%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

20.09%

+1.12%