PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMVX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMVX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMVX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMVX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, WAMVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции WAMVX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 12.55% против 21.00% соответственно.

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Micro Cap Value Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с VTIWAMVX с XITK
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий WAMVX и KSOAX

WAMVX берет комиссию в 1.66%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund

Доходность на риск

WAMVX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMVX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMVXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.32

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.64

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.41

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

0.67

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMVX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMVX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMVX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMVXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.32

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.57

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между WAMVX и KSOAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMVX и KSOAX

Дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMVX и KSOAX

Максимальная просадка WAMVX за все время составила -60.71%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMVX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMVXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.71%

-70.21%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-24.40%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-33.28%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-47.11%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.11%

-10.22%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-15.88%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

14.91%

-10.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMVX и KSOAX

Текущая волатильность для Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) составляет 7.18%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что WAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMVXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.98%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

19.42%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

28.84%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

27.74%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

25.84%

-4.63%