График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Trust Walden Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) показал доход в -5.95% с начала года и 10.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSEFX составила 10.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Boston Trust Walden Equity Fund
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WSEFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.57% | 0.41% | -7.78% | -5.95% | |||||||||
| 2025 | 2.97% | -2.15% | -4.67% | -2.68% | 3.89% | 3.14% | 1.17% | 2.96% | 3.06% | 2.76% | 2.69% | -0.18% | 13.26% |
| 2024 | 0.76% | 2.39% | 2.22% | -4.06% | 2.96% | 1.52% | 1.58% | 2.08% | 0.91% | -1.64% | 4.34% | -3.32% | 9.78% |
| 2023 | 4.17% | -3.30% | 2.73% | 1.95% | -1.85% | 5.85% | 3.75% | -1.75% | -4.68% | -1.74% | 7.34% | 3.55% | 16.31% |
| 2022 | -5.57% | -3.17% | 3.18% | -7.55% | 0.79% | -7.00% | 8.31% | -3.10% | -8.60% | 8.77% | 6.47% | -4.79% | -13.53% |
| 2021 | -2.50% | 3.24% | 4.58% | 5.70% | 0.84% | 2.07% | 3.67% | 2.72% | -5.35% | 7.75% | -2.09% | 5.07% | 27.97% |
Метрики бенчмарка
Boston Trust Walden Equity Fund: годовая альфа составляет 1.90%, бета — 0.90, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 21.06.1999.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.48%) было выше, чем в снижении (87.67%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.90 и R² 0.95 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.90%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 93.48%
- Участие в снижении
- 87.67%
Комиссия
Комиссия WSEFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WSEFX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WSEFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.90 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 6.61 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WSEFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Walden Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.19 | $4.19 | $1.77 | $1.02 | $1.00 | $0.81 | $1.20 | $1.40 | $0.45 | $0.20 | $0.64 | $1.19 |
Дивидендный доход | 12.28% | 11.55% | 4.95% | 2.99% | 3.31% | 2.24% | 4.15% | 5.27% | 2.20% | 0.92% | 3.39% | 6.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Walden Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.19 | $4.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $1.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Boston Trust Walden Equity Fund показал максимальную просадку в 48.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка Boston Trust Walden Equity Fund составляет 8.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.02% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 480 | 1 февр. 2011 г. | 792 |
| -33.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 133 |
| -28.74% | 27 мар. 2000 г. | 582 | 23 июл. 2002 г. | 362 | 29 дек. 2003 г. | 944 |
| -21.99% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 500 |
| -18.86% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...