PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1011561073

CUSIP

101156107

Эмитент

Boston Trust Walden Funds

Дата выпуска

18 июн. 1999 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WSEFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WSEFX с PRBLX
Популярные сравнения:
WSEFX с PRBLX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) показал доход в -3.11% с начала года и -2.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSEFX составила 7.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

WSEFX

С начала года

-3.11%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

-9.26%

1 год

-2.64%

5 лет

9.69%

10 лет

7.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSEFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.97%-2.15%-4.67%-2.68%3.65%-3.11%
20240.76%2.39%2.22%-4.06%2.96%1.52%1.58%2.08%0.91%-1.64%4.34%-7.20%5.38%
20234.17%-3.30%2.73%1.95%-1.85%5.85%3.75%-1.75%-4.68%-1.74%7.34%1.17%13.63%
2022-5.57%-3.17%3.18%-7.55%0.80%-7.00%8.31%-3.10%-8.60%8.77%6.47%-7.15%-15.67%
2021-2.50%3.24%4.58%5.70%0.84%2.07%3.67%2.72%-5.35%7.75%-2.09%3.08%25.55%
2020-1.02%-9.20%-10.38%8.54%4.58%0.66%5.34%6.55%-2.45%-1.87%10.36%0.54%9.69%
20197.08%4.03%1.87%3.76%-5.52%6.67%2.33%-1.60%2.60%1.23%3.32%0.85%29.30%
20185.65%-3.77%-2.37%0.09%1.58%0.83%4.32%3.01%1.23%-5.81%3.15%-10.48%-3.73%
20171.38%3.88%-0.40%1.62%1.40%0.54%0.93%-0.39%2.19%2.95%3.79%-2.89%15.84%
2016-4.02%0.18%6.87%0.45%0.95%0.55%2.63%0.43%-0.27%-2.24%4.42%-0.72%9.15%
2015-4.34%5.82%-1.85%0.70%0.86%-1.80%2.76%-5.73%-1.67%7.43%0.00%-6.90%-5.60%
2014-4.22%4.00%1.51%0.22%2.14%1.50%-2.49%3.20%-1.00%2.55%2.33%-4.65%4.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WSEFX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WSEFX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSEFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSEFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSEFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSEFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSEFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Boston Trust Walden Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.15
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boston Trust Walden Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.77$1.77$1.02$1.00$0.81$1.14$0.80$0.45$1.11$0.64$1.19$1.11

Дивидендный доход

5.10%4.95%2.99%3.31%2.24%3.96%3.02%2.20%5.16%3.39%6.82%5.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Walden Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77$1.77
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2014$1.11$1.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Boston Trust Walden Equity Fund показал максимальную просадку в 49.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка Boston Trust Walden Equity Fund составляет 10.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.83%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.49318 февр. 2011 г.804
-33.5%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11027 авг. 2020 г.133
-28.74%27 мар. 2000 г.57923 июл. 2002 г.36129 дек. 2003 г.940
-22.62%13 дек. 2021 г.20230 сент. 2022 г.40715 мая 2024 г.609
-20.8%3 дек. 2024 г.868 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...