- ISIN
- US1011561073
- CUSIP
- 101156107
- Эмитент
- Boston Trust Walden
- Дата выпуска
- 18 июн. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции WSEFX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WSEFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,544.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) показал доход в 8.62% с начала года и 26.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSEFX составила 12.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Boston Trust Walden Equity Fund
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 12.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность WSEFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WSEFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.57% | 0.41% | -5.46% | 8.69% | 2.84% | 0.79% | 8.62% | ||||||
| 2025 | 2.97% | -2.15% | -4.67% | -2.68% | 3.89% | 3.14% | 1.17% | 2.96% | 3.06% | 2.76% | 2.69% | -0.18% | 13.26% |
| 2024 | 0.76% | 2.39% | 2.22% | -4.06% | 2.96% | 1.52% | 1.58% | 2.08% | 0.91% | -1.64% | 4.34% | -3.32% | 9.78% |
| 2023 | 4.17% | -3.30% | 2.73% | 1.95% | -1.85% | 5.85% | 3.75% | -1.75% | -4.68% | -1.74% | 7.34% | 3.55% | 16.31% |
| 2022 | -5.57% | -3.17% | 3.18% | -7.55% | 0.79% | -7.00% | 8.31% | -3.10% | -8.60% | 8.77% | 6.47% | -4.79% | -13.53% |
| 2021 | -2.50% | 3.24% | 4.58% | 5.70% | 0.84% | 2.07% | 3.67% | 2.72% | -5.35% | 7.75% | -2.09% | 5.07% | 27.97% |
Метрики бенчмарка
Boston Trust Walden Equity Fund has an annualized alpha of 1.86%, beta of 0.90, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 18, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.88%) than losses (87.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.86%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 92.88%
- Участие в снижении
- 87.27%
Комиссия
Комиссия WSEFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WSEFX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSEFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.46 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 10.92 | +3.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Walden Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.19 | $4.19 | $1.77 | $1.02 | $1.00 | $0.81 | $1.20 | $1.40 | $0.45 | $0.20 | $0.64 | $1.19 |
Дивидендный доход | 10.63% | 11.55% | 4.95% | 2.99% | 3.31% | 2.24% | 4.15% | 5.27% | 2.20% | 0.92% | 3.39% | 6.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Walden Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.19 | $4.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $1.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Trust Walden Equity Fund показал максимальную просадку в 48.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка Boston Trust Walden Equity Fund составляет 0.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.02%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 1moдек. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -33.50%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 7d | 6mo 9dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -28.74%июль 2002 г. | 2y 3mo | 1y 5mo | 3y 9moмарт 2000 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.99%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 12moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.86%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 8d | 7mo 5dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| WSEFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -56.78% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -9.10% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -18.90% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -25.43% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -33.92% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -3.21% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -10.71% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.04% | -0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WSEFX
Добавьте Boston Trust Walden Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WSEFX