Сравнение WSEFX с WIEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX).
WSEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 18 июн. 1999 г.. WIEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 9 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WSEFX и WIEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSEFX и WIEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | -3.58% | 13.26% | 9.78% | 16.31% | -13.53% | 27.97% | 13.57% | 35.43% | -2.54% | 15.84% |
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | -0.25% | 15.09% | 5.31% | 16.19% | -13.08% | 13.42% | 7.16% | 20.63% | -10.17% | 19.92% |
Доходность по периодам
С начала года, WSEFX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у WIEFX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции WSEFX превзошли акции WIEFX по среднегодовой доходности: 11.22% против 6.97% соответственно.
WSEFX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.22%
WIEFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSEFX и WIEFX
WSEFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WIEFX в 0.94%.
Доходность на риск
WSEFX vs. WIEFX — Ранг доходности на риск
WSEFX
WIEFX
Сравнение WSEFX c WIEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSEFX | WIEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.53 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.81 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.78 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 2.58 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSEFX | WIEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.53 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между WSEFX и WIEFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSEFX и WIEFX
Дивидендная доходность WSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, тогда как WIEFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | 11.98% | 11.55% | 4.95% | 2.99% | 3.31% | 2.24% | 4.15% | 5.27% | 2.20% | 0.92% | 3.39% | 6.82% |
WIEFX Boston Trust Walden International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.57% | 1.12% | 1.66% | 1.69% | 1.17% | 1.80% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSEFX и WIEFX
Максимальная просадка WSEFX за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки WIEFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSEFX и WIEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSEFX | WIEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -29.65% | -18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -9.15% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -25.98% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | -29.65% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -6.28% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -4.96% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.76% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSEFX и WIEFX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) составляет 4.66%, в то время как у Boston Trust Walden International Equity Fund (WIEFX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что WSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSEFX | WIEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 5.67% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 10.59% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 15.75% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 14.35% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 14.73% | +2.54% |