PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSEFX с WSBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSEFX с WSBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSEFX (Boston Trust Walden Equity Fund) and WSBFX (Boston Trust Walden Balanced Fund) are both mutual funds - WSEFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Boston Trust Walden, while WSBFX is a Diversified Portfolio fund managed by Boston Trust Walden. Over the past 10 years, WSEFX returned 12.37%/yr vs 8.63%/yr for WSBFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WSEFX и WSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSEFX показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у WSBFX с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции WSEFX превзошли акции WSBFX по среднегодовой доходности: 12.37% против 8.63% соответственно.

WSEFX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.04%
1 год
25.29%
3 года*
13.78%
5 лет*
8.87%
10 лет*
12.37%

WSBFX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.03%
С начала года
5.56%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.47%
3 года*
10.25%
5 лет*
5.81%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSEFX и WSBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		7.74%13.26%9.78%16.31%-13.53%27.97%13.57%35.43%-2.54%15.84%
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		5.56%10.63%6.86%12.21%-13.64%19.35%8.81%24.56%-1.90%13.98%

Correlation

The correlation between WSEFX and WSBFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1999 г.

0.98

The correlation between WSEFX and WSBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Equity Fund

Boston Trust Walden Balanced Fund

Часто сравнивают с WSEFX:
WSEFX с PRBLXWSEFX с WAMFXWSEFX с WIEFXWSEFX с BTEFXWSEFX с WASMXWSEFX с BTSMXWSEFX с BOSOX
Часто сравнивают с WSBFX:
WSBFX с WAMFXWSBFX с BTEFXWSBFX с WIEFXWSBFX с BTMFXWSBFX с BTSMXWSBFX с WASMXWSBFX с BOSOX

Доходность на риск

WSEFX vs. WSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSEFX
Ранг доходности на риск WSEFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSEFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSEFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSEFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSEFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSEFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WSBFX
Ранг доходности на риск WSBFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSBFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSBFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSBFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSBFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSBFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSEFX c WSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSEFXWSBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.30

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.39

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.81

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

12.89

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSEFX vs. WSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSEFX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSBFX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSEFX и WSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSEFXWSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Просадки

Сравнение просадок WSEFX и WSBFX

Максимальная просадка WSEFX за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки WSBFX в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSEFX и WSBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSEFXWSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-32.01%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-6.31%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-11.46%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-19.94%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

-24.21%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.29%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-4.52%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.37%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WSEFX и WSBFX

Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что WSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSEFXWSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

1.81%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

5.81%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

7.70%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

11.93%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

12.29%

+4.98%

Сравнение комиссий WSEFX и WSBFX

И WSEFX, и WSBFX имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSEFX и WSBFX

Дивидендная доходность WSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности WSBFX в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		7.55%7.97%4.75%7.68%3.66%3.51%3.42%2.30%2.19%1.02%3.06%7.45%
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		10.72%11.55%4.95%2.99%3.31%2.24%4.15%5.27%2.20%0.92%3.39%6.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, WSEFX and WSBFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WSEFX has higher volatility (2.22%) compared to WSBFX (1.81%). In terms of maximum drawdown, WSEFX dropped -48.02% vs WSBFX's -32.01%.

WSBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSEFX и WSBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор