PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSEFX с WSBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSEFX с WSBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX).

WSEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 18 июн. 1999 г.. WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WSEFX и WSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSEFX и WSBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		-3.58%13.26%9.78%16.31%-13.53%27.97%13.57%35.43%-2.54%15.84%
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		-1.97%10.63%6.86%12.21%-13.64%19.35%8.81%24.56%-1.90%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, WSEFX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у WSBFX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции WSEFX превзошли акции WSBFX по среднегодовой доходности: 11.22% против 7.91% соответственно.

WSEFX

1 день
2.52%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
1.05%
1 год
13.62%
3 года*
10.45%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.22%

WSBFX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.97%
1 год
10.13%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.21%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Equity Fund

Boston Trust Walden Balanced Fund

Часто сравнивают с WSEFX:
WSEFX с PRBLXWSEFX с WAMFXWSEFX с BTEFXWSEFX с WASMXWSEFX с WIEFXWSEFX с BOSOXWSEFX с BTSMX
Часто сравнивают с WSBFX:
WSBFX с WAMFXWSBFX с BTSMXWSBFX с WIEFXWSBFX с BOSOXWSBFX с BTEFXWSBFX с WASMXWSBFX с BTMFX

Сравнение комиссий WSEFX и WSBFX

И WSEFX, и WSBFX имеют комиссию равную 1.00%.

WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund

Доходность на риск

WSEFX vs. WSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSEFX
Ранг доходности на риск WSEFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSEFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSEFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSEFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSEFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSEFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
WSBFX
Ранг доходности на риск WSBFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSBFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSBFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSBFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSBFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSEFX c WSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSEFXWSBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.94

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.44

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.48

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

6.37

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSEFX vs. WSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSEFX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSBFX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSEFX и WSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSEFXWSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.94

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между WSEFX и WSBFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSEFX и WSBFX

Дивидендная доходность WSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности WSBFX в 8.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		11.98%11.55%4.95%2.99%3.31%2.24%4.15%5.27%2.20%0.92%3.39%6.82%
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		8.13%7.97%4.75%7.68%3.66%3.51%3.42%2.30%2.19%1.02%3.06%7.45%

Просадки

Сравнение просадок WSEFX и WSBFX

Максимальная просадка WSEFX за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки WSBFX в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSEFX и WSBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSEFXWSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-32.01%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-7.50%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-19.94%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.50%

-24.21%

-9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-4.64%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-4.54%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.74%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WSEFX и WSBFX

Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что WSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSEFXWSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.45%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

5.88%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

11.03%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

11.95%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

12.28%

+4.99%