PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WSEFX с PRBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSEFX с PRBLX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX).

WSEFX управляется Boston Trust Walden Funds. Фонд был запущен 18 июн. 1999 г.. PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSEFX или PRBLX.

Корреляция

Корреляция между WSEFX и PRBLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WSEFX и PRBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WSEFX:

-0.29

PRBLX:

-0.00

Коэф-т Сортино

WSEFX:

-0.23

PRBLX:

0.13

Коэф-т Омега

WSEFX:

0.97

PRBLX:

1.02

Коэф-т Кальмара

WSEFX:

-0.21

PRBLX:

-0.00

Коэф-т Мартина

WSEFX:

-0.65

PRBLX:

-0.00

Индекс Язвы

WSEFX:

6.64%

PRBLX:

8.48%

Дневная вол-ть

WSEFX:

17.37%

PRBLX:

19.59%

Макс. просадка

WSEFX:

-49.83%

PRBLX:

-45.76%

Текущая просадка

WSEFX:

-12.74%

PRBLX:

-13.22%

Доходность по периодам

С начала года, WSEFX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у PRBLX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции WSEFX превзошли акции PRBLX по среднегодовой доходности: 6.86% против 4.84% соответственно.

WSEFX

С начала года

-5.68%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

-11.70%

1 год

-5.25%

5 лет

8.41%

10 лет

6.86%

PRBLX

С начала года

-0.84%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-11.54%

1 год

-0.45%

5 лет

7.06%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WSEFX и PRBLX

WSEFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRBLX в 0.82%.

WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WSEFX и PRBLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WSEFX
Ранг риск-скорректированной доходности WSEFX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSEFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSEFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSEFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSEFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSEFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
PRBLX
Ранг риск-скорректированной доходности PRBLX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WSEFX c PRBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WSEFX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа PRBLX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSEFX и PRBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSEFX и PRBLX

Дивидендная доходность WSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности PRBLX в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		0.65%0.62%0.69%0.70%0.34%0.75%0.77%0.90%0.92%0.94%1.36%0.94%
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		0.32%0.38%0.57%0.49%0.83%0.57%0.73%1.14%1.30%1.02%2.17%1.46%

Просадки

Сравнение просадок WSEFX и PRBLX

Максимальная просадка WSEFX за все время составила -49.83%, что больше максимальной просадки PRBLX в -45.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSEFX и PRBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WSEFX и PRBLX

Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) имеют волатильность 6.11% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...