Сравнение WSEFX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

WSEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 18 июн. 1999 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности WSEFX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSEFX и BOSOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund	-3.58%	13.26%	9.78%	16.31%	-13.53%	27.97%	13.57%	35.43%	-2.54%	15.84%
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund	-2.23%	-4.04%	12.52%	10.09%	-9.05%	28.10%	8.27%	38.35%	-6.01%	12.24%

Доходность по периодам

С начала года, WSEFX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции WSEFX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 11.22% против 9.49% соответственно.

WSEFX

1 день: 2.52%

1 месяц: -5.38%

С начала года: -3.58%

6 месяцев: 1.05%

1 год: 13.62%

3 года*: 10.45%

5 лет*: 7.74%

10 лет*: 11.22%

BOSOX

1 день: 1.95%

1 месяц: -6.73%

С начала года: -2.23%

6 месяцев: -3.01%

1 год: -2.22%

3 года*: 4.01%

5 лет*: 3.68%

10 лет*: 9.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Boston Trust Walden Equity Fund

Название символа

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с WSEFX:

WSEFX с PRBLX WSEFX с WSBFX WSEFX с WAMFX WSEFX с BTEFX WSEFX с WASMX WSEFX с BTSMX WSEFX с WIEFX

Часто сравнивают с BOSOX:

BOSOX с VSGIX BOSOX с RWK BOSOX с TSLTX BOSOX с AVUV BOSOX с ^GSPC BOSOX с FXAIX BOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий WSEFX и BOSOX

И WSEFX, и BOSOX имеют комиссию равную 1.00%.

WSEFX

Boston Trust Walden Equity Fund

BOSOX

Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

WSEFX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSEFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BOSOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSEFX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WSEFX	BOSOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.82	-0.11	+0.94
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.31	-0.03	+1.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.00	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.31	-0.04	+1.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.89	-0.13	+6.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSEFX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSEFX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSEFX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WSEFX	BOSOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82	-0.11	+0.94
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50	0.21	+0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	0.49	+0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.41	+0.02

Корреляция

Корреляция между WSEFX и BOSOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSEFX и BOSOX

Дивидендная доходность WSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund	11.98%	11.55%	4.95%	2.99%	3.31%	2.24%	4.15%	5.27%	2.20%	0.92%	3.39%	6.82%
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund	4.51%	4.41%	6.52%	0.78%	5.09%	8.93%	2.56%	12.46%	16.19%	9.13%	3.14%	18.92%

Просадки

Сравнение просадок WSEFX и BOSOX

Максимальная просадка WSEFX за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSEFX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WSEFX	BOSOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.02%	-51.32%	+3.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.26%	-11.89%	+0.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.99%	-22.36%	+0.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.50%	-36.79%	+3.29%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.34%	-14.43%	+8.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.12%	-7.26%	+1.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.51%	3.86%	-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WSEFX и BOSOX

Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) имеют волатильность 4.66% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WSEFX	BOSOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.66%	4.68%	-0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.60%	10.66%	-2.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.76%	19.02%	-2.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.60%	17.84%	-2.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.27%	19.56%	-2.29%

Сравнение WSEFX с BOSOX

Доходность

Сравнение доходности WSEFX и BOSOX

Сравнение доходности по годам WSEFX и BOSOX

Доходность по периодам

WSEFX

BOSOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WSEFX и BOSOX

Доходность на риск

WSEFX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

WSEFX

BOSOX

Сравнение WSEFX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WSEFX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSEFX и BOSOX

Просадки

Сравнение просадок WSEFX и BOSOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WSEFX и BOSOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)