Сравнение WAMFX с TLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).
WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности WAMFX и TLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMFX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | -2.54% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WAMFX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAMFX имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции TLVAX немного отстают с 9.55%.
WAMFX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.88%
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMFX и TLVAX
WAMFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Доходность на риск
WAMFX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
WAMFX
TLVAX
Сравнение WAMFX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMFX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.94 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.89 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 3.41 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMFX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.57 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между WAMFX и TLVAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMFX и TLVAX
Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.42% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Просадки
Сравнение просадок WAMFX и TLVAX
Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и TLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMFX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.81% | -55.23% | +18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.09% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -20.69% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -37.34% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -5.95% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -8.30% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.89% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMFX и TLVAX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 3.83%, в то время как у Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMFX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.18% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.71% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 15.91% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.43% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 17.01% | +0.47% |