PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WAMFX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WAMFX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMFX и PFSLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund
-2.54%4.82%10.39%13.90%-10.87%24.85%9.56%36.98%-3.59%16.21%
PFSLX
Paradigm Select Fund
11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, WAMFX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции WAMFX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 9.88% против 14.28% соответственно.


WAMFX

1 день
1.62%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-2.52%
1 год
3.33%
3 года*
7.19%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.88%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Boston Trust Walden Midcap Fund

Paradigm Select Fund

Сравнение комиссий WAMFX и PFSLX

WAMFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.


Доходность на риск

WAMFX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMFX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WAMFXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.65

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.30

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

3.36

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

12.98

-11.55

WAMFX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMFX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMFX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WAMFXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.65

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.02

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.04

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.05

+0.55

Корреляция

Корреляция между WAMFX и PFSLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMFX и PFSLX

Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности PFSLX в 0.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund
7.42%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%
PFSLX
Paradigm Select Fund
0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок WAMFX и PFSLX

Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и PFSLX.


Загрузка...

Показатели просадок


WAMFXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.81%

-93.50%

+56.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-13.70%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-93.50%

+72.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-93.50%

+56.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-89.23%

+82.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-13.35%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.55%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMFX и PFSLX

Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 3.83%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WAMFXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

11.60%

-7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

18.65%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

28.15%

-11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

475.26%

-459.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

336.39%

-318.91%