Сравнение WAMFX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WAMFX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMFX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | -2.54% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, WAMFX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции WAMFX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 9.88% против 14.28% соответственно.
WAMFX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.88%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMFX и PFSLX
WAMFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
WAMFX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
WAMFX
PFSLX
Сравнение WAMFX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMFX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.65 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 2.30 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.36 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 12.98 | -11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMFX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.65 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.02 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.04 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.05 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между WAMFX и PFSLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMFX и PFSLX
Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.42% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок WAMFX и PFSLX
Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMFX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.81% | -93.50% | +56.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -13.70% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -93.50% | +72.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -93.50% | +56.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -89.23% | +82.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -13.35% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.55% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMFX и PFSLX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 3.83%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMFX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 11.60% | -7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 18.65% | -10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 28.15% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 475.26% | -459.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 336.39% | -318.91% |