Сравнение WAMFX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности WAMFX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMFX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | -4.10% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -3.68% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, WAMFX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у LLSCX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции WAMFX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 9.70% против 6.69% соответственно.
WAMFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.70%
LLSCX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMFX и LLSCX
WAMFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Доходность на риск
WAMFX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
WAMFX
LLSCX
Сравнение WAMFX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMFX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 0.30 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMFX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.11 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.27 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между WAMFX и LLSCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMFX и LLSCX
Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности LLSCX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.54% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.22% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок WAMFX и LLSCX
Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMFX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.81% | -63.97% | +27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -10.47% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -28.37% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -42.23% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -7.92% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -8.90% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.68% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMFX и LLSCX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 3.29%, в то время как у Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMFX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.90% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.23% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 15.42% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.00% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 24.58% | -7.10% |