Сравнение WAMFX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WAMFX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMFX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | -4.10% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, WAMFX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции WAMFX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 9.70% против 10.52% соответственно.
WAMFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 9.70%
FSMDX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMFX и FSMDX
WAMFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
WAMFX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
WAMFX
FSMDX
Сравнение WAMFX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMFX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.72 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.13 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.87 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 4.07 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMFX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.72 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между WAMFX и FSMDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMFX и FSMDX
Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности FSMDX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.54% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.12% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок WAMFX и FSMDX
Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMFX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.81% | -40.35% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -13.42% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -26.07% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -40.35% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -8.16% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -5.00% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.86% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMFX и FSMDX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 3.29%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMFX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 4.74% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 10.17% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 18.96% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 18.23% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 19.28% | -1.80% |