Сравнение WAMFX с ATGAX
WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAMFX charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности WAMFX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WAMFX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 10.22%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAMFX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 0.88% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between WAMFX and ATGAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMFX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
WAMFX
ATGAX
Сравнение WAMFX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMFX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMFX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 58.33 | -57.72 |
Просадки
Сравнение просадок WAMFX и ATGAX
Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMFX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.81% | 0.00% | -36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | 0.00% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | 0.00% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMFX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMFX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 9.26% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 9.26% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 9.26% | +8.22% |
Сравнение комиссий WAMFX и ATGAX
WAMFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMFX и ATGAX
Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.06% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
WAMFX and ATGAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WAMFX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор