Сравнение WAMFX с AFAVX
WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) and AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WAMFX returned 10.37%/yr vs 6.71%/yr for AFAVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WAMFX charges 0.99%/yr vs 0.82%/yr for AFAVX.
Доходность
Сравнение доходности WAMFX и AFAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAMFX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у AFAVX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции WAMFX превзошли акции AFAVX по среднегодовой доходности: 10.37% против 6.71% соответственно.
WAMFX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 5.65%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.37%
AFAVX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- -4.37%
- С начала года
- -2.98%
- 1 год
- -8.97%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 6.71%
Сравнение доходности по годам WAMFX и AFAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 5.65% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | -2.98% | 0.46% | 17.62% | 12.52% | -16.21% | 7.79% | -0.85% | 37.09% | -3.81% | 10.96% |
Correlation
The correlation between WAMFX and AFAVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between WAMFX and AFAVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMFX vs. AFAVX — Ранг доходности на риск
WAMFX
AFAVX
Сравнение WAMFX c AFAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAMFX | AFAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.44 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -0.78 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAMFX и AFAVX
Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки AFAVX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и AFAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMFX | AFAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.81% | -40.83% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -20.21% | +11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -22.03% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -30.83% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -40.83% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -17.54% | +17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -8.83% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 11.29% | -8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMFX и AFAVX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 2.99%, в то время как у AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMFX | AFAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 4.68% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 9.46% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 17.68% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 19.12% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 19.19% | -1.79% |
Сравнение комиссий WAMFX и AFAVX
WAMFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AFAVX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMFX и AFAVX
Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как AFAVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFAVX AMG River Road Focused Absolute Value Fund | 0.00% | 0.00% | 16.13% | 2.79% | 1.00% | 0.39% | 0.58% | 3.72% | 7.83% | 8.37% | 7.53% | 0.00% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 6.84% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
WAMFX and AFAVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFAVX has higher volatility (4.68%) compared to WAMFX (2.99%). In terms of maximum drawdown, WAMFX dropped -36.81% vs AFAVX's -40.83%.
WAMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAMFX и AFAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор