PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMFX с AFAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAMFX с AFAVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) and AFAVX (AMG River Road Focused Absolute Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WAMFX returned 10.53%/yr vs 6.98%/yr for AFAVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WAMFX charges 0.99%/yr vs 0.82%/yr for AFAVX.

Доходность

Сравнение доходности WAMFX и AFAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAMFX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у AFAVX с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции WAMFX превзошли акции AFAVX по среднегодовой доходности: 10.53% против 6.98% соответственно.

WAMFX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.27%
6 месяцев
0.83%
1 год
6.41%
3 года*
9.40%
5 лет*
6.16%
10 лет*
10.53%

AFAVX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-7.03%
1 год
-11.13%
3 года*
6.94%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAMFX и AFAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		2.27%4.82%10.39%13.90%-10.87%24.85%9.56%36.98%-3.59%16.21%
AFAVX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund		-5.96%0.46%17.62%12.52%-16.21%7.79%-0.85%37.09%-3.81%10.96%

Correlation

The correlation between WAMFX and AFAVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between WAMFX and AFAVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Midcap Fund

AMG River Road Focused Absolute Value Fund

Часто сравнивают с WAMFX:
WAMFX с WSEFXWAMFX с BTSMXWAMFX с MISIXWAMFX с WSBFXWAMFX с BTEFXWAMFX с WIEFXWAMFX с GTSGX
Часто сравнивают с AFAVX:
AFAVX с ARSMXAFAVX с MEQFXAFAVX с PFSLXAFAVX с FSMDXAFAVX с BIGTXAFAVX с YACKXAFAVX с ARDEX

Доходность на риск

WAMFX vs. AFAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMFX
Ранг доходности на риск WAMFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AFAVX
Ранг доходности на риск AFAVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFAVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFAVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFAVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFAVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFAVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMFX c AFAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) и AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAMFXAFAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-0.62

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
-0.66

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.89

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.53

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

-1.01

+3.38

WAMFX vs. AFAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMFX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа AFAVX равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMFX и AFAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAMFX и AFAVX

Максимальная просадка WAMFX за все время составила -36.81%, что меньше максимальной просадки AFAVX в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMFX и AFAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAMFXAFAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.81%

-40.83%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-20.21%

+11.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-22.03%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-30.83%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-40.83%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-20.08%

+17.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-8.78%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

10.60%

-7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMFX и AFAVX

Текущая волатильность для Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) составляет 3.27%, в то время как у AMG River Road Focused Absolute Value Fund (AFAVX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что WAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAMFXAFAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.03%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.98%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

17.49%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

19.08%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

19.22%

-1.77%

Сравнение комиссий WAMFX и AFAVX

WAMFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AFAVX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMFX и AFAVX

Дивидендная доходность WAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как AFAVX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFAVX
AMG River Road Focused Absolute Value Fund		0.00%0.00%16.13%2.79%1.00%0.39%0.58%3.72%7.83%8.37%7.53%0.00%
WAMFX
Boston Trust Walden Midcap Fund		7.07%7.23%3.49%4.84%5.55%4.82%3.87%12.83%7.08%0.45%5.06%5.54%

Часто задаваемые вопросы

WAMFX and AFAVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFAVX has higher volatility (4.03%) compared to WAMFX (3.27%). In terms of maximum drawdown, WAMFX dropped -36.81% vs AFAVX's -40.83%.

WAMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAMFX и AFAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор