Сравнение WAMCX с WAIGX
WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) and WAIGX (Wasatch International Growth Fund) are both mutual funds - WAMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAIGX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAMCX returned 12.16%/yr vs 4.56%/yr for WAIGX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAMCX charges 1.16%/yr vs 1.44%/yr for WAIGX.
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и WAIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAMCX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у WAIGX с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции WAIGX по среднегодовой доходности: 12.16% против 4.56% соответственно.
WAMCX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- -4.26%
- 10 лет*
- 12.16%
WAIGX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение доходности по годам WAMCX и WAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 6.05% | -2.85% | 8.25% | 19.19% | -39.71% | 5.23% | 71.48% | 38.09% | 10.34% | 31.60% |
WAIGX Wasatch International Growth Fund | 9.08% | 11.89% | -0.62% | 11.64% | -36.64% | 10.86% | 24.65% | 29.43% | -15.86% | 33.04% |
Correlation
The correlation between WAMCX and WAIGX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2002 г. | 0.60 |
The correlation between WAMCX and WAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAMCX vs. WAIGX — Ранг доходности на риск
WAMCX
WAIGX
Сравнение WAMCX c WAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMCX | WAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.31 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 0.76 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMCX | WAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.37 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.08 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и WAIGX
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, примерно равная максимальной просадке WAIGX в -67.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WAIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAMCX | WAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.51% | -67.66% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.89% | -17.68% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -19.49% | -13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -48.06% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.18% | -48.06% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.74% | -19.82% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -14.32% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 7.18% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и WAIGX
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Wasatch International Growth Fund (WAIGX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAMCX | WAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.44% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 12.23% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 14.70% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.38% | 18.82% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 18.22% | +7.40% |
Сравнение комиссий WAMCX и WAIGX
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WAIGX в 1.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и WAIGX
WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIGX Wasatch International Growth Fund | 49.30% | 53.78% | 20.59% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 10.93% | 2.50% | 17.84% | 2.71% | 4.01% | 0.00% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.65% | 11.92% | 11.44% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
WAMCX and WAIGX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAMCX has higher volatility (5.09%) compared to WAIGX (4.44%). In terms of maximum drawdown, WAMCX dropped -66.51% vs WAIGX's -67.66%.
WAMCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAMCX и WAIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор