PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WAMCX с WAGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAMCX с WAGOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WAMCX (Wasatch Ultra Growth Fund) and WAGOX (Wasatch Global Opportunities Fund) are both mutual funds - WAMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch, while WAGOX is a Global Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, WAMCX returned 12.50%/yr vs 9.68%/yr for WAGOX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WAMCX charges 1.16%/yr vs 1.50%/yr for WAGOX.

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и WAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у WAGOX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции WAGOX по среднегодовой доходности: 12.50% против 9.68% соответственно.

WAMCX

1 день
0.56%
1 месяц
4.65%
6 месяцев
7.06%
С начала года
12.61%
1 год
21.89%
3 года*
6.94%
5 лет*
-2.98%
10 лет*
12.50%

WAGOX

1 день
0.50%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
2.30%
С начала года
6.67%
1 год
-0.76%
3 года*
5.39%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAMCX и WAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		12.61%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%31.60%
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		6.67%-4.58%6.60%25.57%-35.02%21.43%42.27%33.11%-7.41%37.73%

Correlation

The correlation between WAMCX and WAGOX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2008 г.

0.86

The correlation between WAMCX and WAGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Ultra Growth Fund

Wasatch Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с FOCPXWAMCX с VIOGWAMCX с GPMCX
Часто сравнивают с WAGOX:
WAGOX с VIOOWAGOX с WAESXWAGOX с WAFMXWAGOX с WGROXWAGOX с GMGEXWAGOX с WAINXWAGOX с WMICX

Доходность на риск

WAMCX vs. WAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WAGOX
Ранг доходности на риск WAGOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAGOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAGOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAGOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAGOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAGOX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMCX c WAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WAMCXWAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
-0.02

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.08

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.02

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

-0.05

+4.63

WAMCX vs. WAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа WAGOX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и WAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и WAGOX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки WAGOX в -44.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и WAGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAMCXWAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-44.05%

-22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-16.72%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.21%

-22.43%

-10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.18%

-44.05%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.18%

-44.05%

-9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.33%

-17.64%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.19%

-10.17%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

6.89%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и WAGOX

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Wasatch Global Opportunities Fund (WAGOX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAMCXWAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

4.48%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

12.05%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

15.72%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

20.71%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.61%

20.51%

+5.10%

Сравнение комиссий WAMCX и WAGOX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии WAGOX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и WAGOX

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAGOX
Wasatch Global Opportunities Fund		8.75%9.34%8.83%0.00%2.30%7.98%1.96%8.64%18.77%11.04%9.13%13.52%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%

Часто задаваемые вопросы

WAMCX and WAGOX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAMCX has higher volatility (5.50%) compared to WAGOX (4.48%). In terms of maximum drawdown, WAMCX dropped -66.51% vs WAGOX's -44.05%.

WAMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAMCX и WAGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор