Сравнение WAMCX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности WAMCX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAMCX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | -8.33% | -2.85% | 8.25% | 19.19% | -39.71% | 5.23% | 71.48% | 38.09% | 10.34% | 31.60% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, WAMCX показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции WAMCX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 11.25% против 7.85% соответственно.
WAMCX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 11.25%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAMCX и PXQSX
WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
WAMCX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
WAMCX
PXQSX
Сравнение WAMCX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAMCX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.01 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.16 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.06 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 0.13 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAMCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.01 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.02 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между WAMCX и PXQSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAMCX и PXQSX
WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.08% | 2.99% | 1.96% | 7.65% | 11.92% | 11.44% | 9.18% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок WAMCX и PXQSX
Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAMCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.51% | -55.56% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.89% | -13.25% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.18% | -31.49% | -21.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.18% | -37.65% | -15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.40% | -13.69% | -24.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -10.29% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 5.85% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAMCX и PXQSX
Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAMCX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 5.71% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 11.75% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 19.73% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.37% | 20.22% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 20.45% | +5.13% |