PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMCX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMCX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		-8.33%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%30.92%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

WAMCX

1 день
4.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.83%
3 года*
2.45%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
11.25%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Ultra Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с VIOGWAMCX с FOCPXWAMCX с SPY
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий WAMCX и NEAIX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund

Доходность на риск

WAMCX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMCX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMCXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

2.17

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.74

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

4.33

-4.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

15.43

-14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMCX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMCXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.17

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.65

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.75

-0.38

Корреляция

Корреляция между WAMCX и NEAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и NEAIX

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и NEAIX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMCXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-35.93%

-30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-13.98%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.18%

-35.93%

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.40%

-7.73%

-30.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-8.73%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

3.92%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и NEAIX

Текущая волатильность для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) составляет 9.27%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMCXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

11.64%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

19.83%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

28.92%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.37%

24.33%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

24.46%

+1.12%