PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMCX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMCX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		-8.33%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%10.86%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

WAMCX

1 день
4.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.83%
3 года*
2.45%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
11.25%

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Ultra Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с VIOGWAMCX с FOCPXWAMCX с SPY
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий WAMCX и FECGX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

WAMCX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMCX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMCXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.94

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.46

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.53

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

5.20

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMCX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FECGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMCXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.94

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.06

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.08

Корреляция

Корреляция между WAMCX и FECGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и FECGX

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и FECGX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMCXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-41.85%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-14.81%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.18%

-40.34%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.40%

-11.15%

-27.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-16.11%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

4.36%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и FECGX

Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) имеют волатильность 9.27% и 8.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMCXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

8.83%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

16.56%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

25.37%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.37%

24.52%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

27.32%

-1.74%