PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAMCX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAMCX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WAMCX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAMCX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		-8.33%-2.85%8.25%19.19%-39.71%5.23%71.48%38.09%10.34%31.60%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, WAMCX показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции WAMCX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 11.25% против 20.60% соответственно.

WAMCX

1 день
4.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.83%
3 года*
2.45%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
11.25%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Ultra Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WAMCX:
WAMCX с WAAEXWAMCX с WGROXWAMCX с FCPVXWAMCX с BWBIXWAMCX с VIOGWAMCX с FOCPXWAMCX с SPY
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий WAMCX и DMCRX

WAMCX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund

Доходность на риск

WAMCX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAMCX
Ранг доходности на риск WAMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAMCX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAMCXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

2.06

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

2.60

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

3.73

-3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

12.46

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAMCX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAMCX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAMCX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAMCXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.06

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.16

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между WAMCX и DMCRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAMCX и DMCRX

WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.08%2.99%1.96%7.65%11.92%11.44%9.18%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок WAMCX и DMCRX

Максимальная просадка WAMCX за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAMCX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAMCXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.51%

-59.16%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-15.46%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.18%

-59.16%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.18%

-59.16%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.40%

-10.79%

-27.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-20.35%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

4.62%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WAMCX и DMCRX

Текущая волатильность для Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) составляет 9.27%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что WAMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAMCXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

12.40%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

23.15%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

31.42%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.37%

39.55%

-12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

33.88%

-8.30%