PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMCRX с DSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMCRX с DSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX).

DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г.. DSMDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DMCRX и DSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMCRX и DSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%115.95%
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.82%9.83%26.45%20.71%-31.46%17.96%74.27%

Доходность по периодам

С начала года, DMCRX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у DSMDX с доходностью 0.82%.

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%

DSMDX

1 день
5.20%
1 месяц
-9.64%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.94%
1 год
31.49%
3 года*
17.35%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX
Часто сравнивают с DSMDX:
DSMDX с DRESXDSMDX с DREGXDSMDX с DRIOXDSMDX с DEVDXDSMDX с DMAGXDSMDX с IMIDXDSMDX с BARAX

Сравнение комиссий DMCRX и DSMDX

DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии DSMDX в 0.95%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

DMCRX vs. DSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DSMDX
Ранг доходности на риск DSMDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMDX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMCRX c DSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMCRXDSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.15

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.64

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

1.90

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

6.81

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMCRX vs. DSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMCRX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа DSMDX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMCRX и DSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMCRXDSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.15

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.07

Корреляция

Корреляция между DMCRX и DSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMCRX и DSMDX

Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности DSMDX в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%
DSMDX
Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund		0.41%0.41%0.33%0.00%3.72%7.93%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMCRX и DSMDX

Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки DSMDX в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и DSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMCRXDSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.16%

-41.90%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-14.51%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.16%

-41.90%

-17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-10.06%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-16.11%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.06%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DMCRX и DSMDX

Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Driehaus Small/Mid Cap Growth Fund (DSMDX) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMCRXDSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

11.66%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.15%

20.06%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.42%

27.70%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.55%

25.63%

+13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

25.96%

+7.92%