Сравнение DMCRX с IWC

С начала года, DMCRX показывает доходность -13.11%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью -12.12%. За последние 10 лет акции DMCRX превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 13.61% против 5.07% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DMCRX на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа IWC равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMCRX и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IWC в 1.22%

Максимальная просадка DMCRX за все время составила -46.68%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с iShares Microcap ETF (IWC) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.