Сравнение DMCRX с IWC

С начала года, DMCRX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции DMCRX превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 20.60% против 10.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DMCRX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMCRX и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DMCRX и IWC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности IWC в 1.06%

Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и IWC.

Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с iShares Microcap ETF (IWC) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.