PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMCRX с BIASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMCRX с BIASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX).

DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г.. BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DMCRX и BIASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMCRX и BIASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		-1.41%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, DMCRX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у BIASX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции DMCRX превзошли акции BIASX по среднегодовой доходности: 20.60% против 8.65% соответственно.

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%

BIASX

1 день
3.40%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.35%
1 год
8.78%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с DSMDXDMCRX с DEVDX
Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с VOOBIASX с BVALXBIASX с VISGXBIASX с CMCIXBIASX с VISVXBIASX с ETEGXBIASX с EMCAX

Сравнение комиссий DMCRX и BIASX

DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BIASX в 1.11%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

DMCRX vs. BIASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMCRX c BIASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMCRXBIASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.40

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

0.74

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

0.57

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

2.23

+10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMCRX vs. BIASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMCRX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BIASX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMCRX и BIASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMCRXBIASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.40

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.03

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.28

+0.26

Корреляция

Корреляция между DMCRX и BIASX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMCRX и BIASX

Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности BIASX в 19.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		19.90%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%

Просадки

Сравнение просадок DMCRX и BIASX

Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что меньше максимальной просадки BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и BIASX.

Загрузка...

Показатели просадок

DMCRXBIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.16%

-73.26%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-14.18%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.16%

-30.61%

-28.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

-38.04%

-21.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-10.83%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-23.60%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

3.61%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DMCRX и BIASX

Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMCRXBIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

6.58%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.15%

12.70%

+10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.42%

22.35%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.55%

19.76%

+19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

19.90%

+13.98%