Сравнение DMCRX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DMCRX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMCRX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -5.93% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DMCRX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции DMCRX превзошли акции USNQX по среднегодовой доходности: 20.60% против 18.56% соответственно.
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
USNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMCRX и USNQX
DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
DMCRX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
DMCRX
USNQX
Сравнение DMCRX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMCRX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.04 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.62 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.84 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 6.82 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMCRX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.04 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.55 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DMCRX и USNQX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMCRX и USNQX
Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности USNQX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.21% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок DMCRX и USNQX
Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMCRX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.16% | -76.24% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -12.72% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.16% | -36.95% | -22.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -36.95% | -22.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -9.06% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -26.93% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 3.44% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMCRX и USNQX
Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMCRX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 6.56% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.15% | 12.90% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.42% | 22.75% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.55% | 22.92% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 22.61% | +11.27% |