Сравнение DMCRX с PFFV
DMCRX (Driehaus Micro Cap Growth Fund) and PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) are both funds - DMCRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Driehaus, while PFFV is a Preferred Stock fund tracking the ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Over the past 5 years, DMCRX returned 11.13%/yr vs 1.94%/yr for PFFV. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DMCRX charges 1.38%/yr vs 0.25%/yr for PFFV.
Доходность
Сравнение доходности DMCRX и PFFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMCRX показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у PFFV с доходностью 3.27%.
DMCRX
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 27.32%
- 1 год
- 65.24%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 21.30%
- Всё время*
- 18.72%
PFFV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.11M | $1.22M | $1.23M |
Сравнение доходности по годам DMCRX и PFFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 27.32% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 58.83% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 3.27% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
Correlation
The correlation between DMCRX and PFFV is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMCRX vs. PFFV — Ранг доходности на риск
DMCRX
PFFV
Сравнение DMCRX c PFFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMCRX | PFFV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 1.06 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | 2.93 | +10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMCRX и PFFV
Максимальная просадка DMCRX за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и PFFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMCRX | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.68% | -18.96% | -27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -3.23% | -12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -6.07% | -28.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.68% | -18.96% | -27.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | 0.00% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.71% | -4.08% | -10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 1.17% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMCRX и PFFV
Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMCRX | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 0.81% | +9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 3.07% | +21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.81% | 4.09% | +26.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 8.85% | +20.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 8.59% | +19.58% |
Сравнение комиссий DMCRX и PFFV
DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMCRX и PFFV
Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности PFFV в 8.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 10.77% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.12% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMCRX and PFFV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMCRX has higher volatility (10.48%) compared to PFFV (0.81%). In terms of maximum drawdown, DMCRX dropped -46.68% vs PFFV's -18.96%.
DMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMCRX и PFFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор