PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMCRX с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DMCRX и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMCRX и PFFV


2026 (YTD)202520242023202220212020
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%63.13%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
-0.11%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, DMCRX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у PFFV с доходностью -0.11%.


DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%

PFFV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.41%
1 год
0.93%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Driehaus Micro Cap Growth Fund

Global X Variable Rate Preferred ETF

Сравнение комиссий DMCRX и PFFV

DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.


Доходность на риск

DMCRX vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMCRX c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMCRXPFFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.17

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

0.26

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.04

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

0.09

+3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

0.29

+12.17

DMCRX vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMCRX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMCRX и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMCRXPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.17

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.24

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.03

Корреляция

Корреляция между DMCRX и PFFV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMCRX и PFFV

Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности PFFV в 8.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
8.33%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMCRX и PFFV

Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и PFFV.


Загрузка...

Показатели просадок


DMCRXPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.16%

-18.96%

-40.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-4.35%

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.16%

-18.96%

-40.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-2.77%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-4.29%

-16.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

1.40%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DMCRX и PFFV

Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DMCRXPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

1.59%

+10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.15%

2.93%

+20.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.42%

5.64%

+25.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.55%

8.85%

+30.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

8.79%

+25.09%