PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMCRX с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMCRX с PFFV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMCRX (Driehaus Micro Cap Growth Fund) and PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) are both funds - DMCRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Driehaus, while PFFV is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Over the past 5 years, DMCRX returned 10.66%/yr vs 2.23%/yr for PFFV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DMCRX charges 1.38%/yr vs 0.25%/yr for PFFV.

Доходность

Сравнение доходности DMCRX и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMCRX показывает доходность 23.52%, что значительно выше, чем у PFFV с доходностью 2.83%.

DMCRX

1 день
-1.59%
1 месяц
1.28%
С начала года
23.52%
6 месяцев
24.75%
1 год
76.43%
3 года*
29.83%
5 лет*
10.66%
10 лет*
22.33%

PFFV

1 день
-0.09%
1 месяц
0.32%
С начала года
2.83%
6 месяцев
2.94%
1 год
4.77%
3 года*
7.57%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMCRX и PFFV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		23.52%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%63.13%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		2.83%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%

Correlation

The correlation between DMCRX and PFFV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Global X Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с OBMCXDMCRX с USNQXDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDXDMCRX с DEVDX
Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFFDPFFV с PFXFPFFV с CLOAPFFV с PFLD

Доходность на риск

DMCRX vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMCRX c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMCRXPFFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.17

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.73

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

1.48

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.80

4.15

+13.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMCRX vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMCRX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMCRX и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMCRXPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.17

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DMCRX и PFFV

Максимальная просадка DMCRX за все время составила -59.16%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и PFFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMCRXPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.16%

-18.96%

-40.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-3.23%

-12.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.92%

-6.07%

-28.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.16%

-18.96%

-40.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.40%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-4.18%

-15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

1.15%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DMCRX и PFFV

Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMCRXPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

0.80%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

2.84%

+18.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

4.11%

+24.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.48%

8.84%

+30.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

8.68%

+25.30%

Сравнение комиссий DMCRX и PFFV

DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMCRX и PFFV

Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности PFFV в 8.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		11.11%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.12%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DMCRX and PFFV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMCRX has higher volatility (8.50%) compared to PFFV (0.80%). In terms of maximum drawdown, DMCRX dropped -59.16% vs PFFV's -18.96%.

DMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMCRX и PFFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор