PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DMCRX с PFFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMCRX с PFFV

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV).

DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г.. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMCRX или PFFV.

Корреляция

Корреляция между DMCRX и PFFV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DMCRX и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
67.60%
26.33%
DMCRX
PFFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DMCRX:

-0.01

PFFV:

0.85

Коэф-т Сортино

DMCRX:

0.20

PFFV:

1.11

Коэф-т Омега

DMCRX:

1.02

PFFV:

1.15

Коэф-т Кальмара

DMCRX:

-0.01

PFFV:

0.90

Коэф-т Мартина

DMCRX:

-0.03

PFFV:

3.51

Индекс Язвы

DMCRX:

12.57%

PFFV:

1.57%

Дневная вол-ть

DMCRX:

30.93%

PFFV:

7.14%

Макс. просадка

DMCRX:

-46.68%

PFFV:

-19.02%

Текущая просадка

DMCRX:

-24.55%

PFFV:

-2.85%

Доходность по периодам

С начала года, DMCRX показывает доходность -13.11%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью 0.08%.

DMCRX

С начала года

-13.11%

1 месяц

21.79%

6 месяцев

-16.42%

1 год

-0.20%

5 лет

14.87%

10 лет

13.61%

PFFV

С начала года

0.08%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

-1.04%

1 год

6.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DMCRX и PFFV

DMCRX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DMCRX и PFFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DMCRX
Ранг риск-скорректированной доходности DMCRX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
PFFV
Ранг риск-скорректированной доходности PFFV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DMCRX c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DMCRX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PFFV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMCRX и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.01
0.85
DMCRX
PFFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMCRX и PFFV

Дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности PFFV в 7.60%

TTM202420232022202120202019
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.48%2.16%0.87%0.00%0.00%0.00%0.15%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		7.60%7.33%7.19%6.60%5.15%2.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMCRX и PFFV

Максимальная просадка DMCRX за все время составила -46.68%, что больше максимальной просадки PFFV в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMCRX и PFFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.55%
-2.85%
DMCRX
PFFV

Волатильность

Сравнение волатильности DMCRX и PFFV

Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что DMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.60%
2.93%
DMCRX
PFFV