PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WALSX с WMCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WALSX с WMCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) and WMCVX (Wasatch Small Cap Value Fund) are both mutual funds - WALSX is a Long-Short fund managed by Wasatch, while WMCVX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Wasatch. Over the past 3 years, WALSX returned 6.41%/yr vs 13.15%/yr for WMCVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WALSX charges 1.75%/yr vs 1.16%/yr for WMCVX.

Доходность

Сравнение доходности WALSX и WMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у WMCVX с доходностью 8.15%.

WALSX

1 день
0.62%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.95%
6 месяцев
4.67%
1 год
-4.34%
3 года*
6.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

WMCVX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.41%
С начала года
8.15%
6 месяцев
6.68%
1 год
11.90%
3 года*
13.15%
5 лет*
4.19%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WALSX и WMCVX

2026 (YTD)20252024202320222021
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		5.95%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		8.15%-3.66%11.65%31.78%-21.61%4.80%

Correlation

The correlation between WALSX and WMCVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.84

The correlation between WALSX and WMCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Wasatch Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с WTLSWALSX с ASILX
Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с WGROXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с RPMGXWMCVX с USNQXWMCVX с VO

Доходность на риск

WALSX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WALSXWMCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.66

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.10

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.12

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.01

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

2.81

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WALSX vs. WMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа WMCVX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и WMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WALSXWMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.66

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Просадки

Сравнение просадок WALSX и WMCVX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки WMCVX в -65.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и WMCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WALSXWMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-65.79%

+40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-12.06%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-28.75%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.65%

-6.43%

-12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-10.95%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

4.33%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и WMCVX

Текущая волатильность для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) составляет 4.12%, в то время как у Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что WALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WALSXWMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.38%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

13.46%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

18.62%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

22.56%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

23.47%

-7.10%

Сравнение комиссий WALSX и WMCVX

WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WMCVX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и WMCVX

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		5.72%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Часто задаваемые вопросы

WALSX and WMCVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMCVX has higher volatility (5.38%) compared to WALSX (4.12%). In terms of maximum drawdown, WALSX dropped -25.28% vs WMCVX's -65.79%.

WMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WALSX и WMCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор