PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WALSX с WMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WALSX с WMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX).

WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WALSX и WMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WALSX и WMCVX

2026 (YTD)20252024202320222021
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		4.16%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		0.67%-3.66%11.65%31.78%-21.61%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у WMCVX с доходностью 0.67%.

WALSX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.72%
С начала года
4.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
-4.98%
3 года*
6.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

WMCVX

1 день
2.38%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-3.40%
1 год
7.20%
3 года*
10.56%
5 лет*
3.60%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Wasatch Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с IVVWALSX с QLEIXWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с NLSIXWALSX с ASILXWALSX с VMNIX
Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с WGROXWMCVX с VOWMCVX с USNQXWMCVX с RPMGX

Сравнение комиссий WALSX и WMCVX

WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WMCVX в 1.16%.

WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WALSX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WALSXWMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.31

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

0.63

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.54

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

1.60

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WALSX vs. WMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа WMCVX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и WMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WALSXWMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.31

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.15

Корреляция

Корреляция между WALSX и WMCVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и WMCVX

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		6.15%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Просадки

Сравнение просадок WALSX и WMCVX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки WMCVX в -65.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и WMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WALSXWMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-65.79%

+40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-13.67%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-12.90%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-10.98%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

4.65%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и WMCVX

Текущая волатильность для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) составляет 5.90%, в то время как у Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что WALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WALSXWMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.90%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

13.59%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

23.47%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

22.55%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

23.41%

-7.07%