PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WALSX с WAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WALSX с WAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX).

WALSX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WALSX и WAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WALSX и WAMVX

2026 (YTD)20252024202320222021
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		4.16%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%-0.87%

Доходность по периодам

С начала года, WALSX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у WAMVX с доходностью -2.68%.

WALSX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.72%
С начала года
4.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
-4.98%
3 года*
6.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Wasatch Micro Cap Value Fund

Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с IVVWALSX с QLEIXWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с NLSIXWALSX с ASILXWALSX с VMNIX
Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с VTIWAMVX с IWM

Сравнение комиссий WALSX и WAMVX

WALSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии WAMVX в 1.66%.

WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund

Доходность на риск

WALSX vs. WAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WALSX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WALSXWAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.87

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

1.35

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.37

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

4.51

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WALSX vs. WAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WALSX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа WAMVX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WALSX и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WALSXWAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.87

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.62

-0.27

Корреляция

Корреляция между WALSX и WAMVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WALSX и WAMVX

WALSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%

Просадки

Сравнение просадок WALSX и WAMVX

Максимальная просадка WALSX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки WAMVX в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WALSX и WAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WALSXWAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-60.71%

+35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-13.33%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-11.11%

-8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-10.29%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

4.05%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WALSX и WAMVX

Текущая волатильность для Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) составляет 5.90%, в то время как у Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что WALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WALSXWAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

7.18%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

13.94%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

21.17%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

20.48%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

21.21%

-4.87%